国内外食糖市场空间联动与溢出效应研究——基于能源化视角

发布时间：2017-06-12 21:07

  本文关键词：国内外食糖市场空间联动与溢出效应研究——基于能源化视角，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：基于2000-2014年月度频率数据,运用VEC模型、Granger因果关系检验及三元BEKK-GARCH(1,1)模型,从能源化视角探讨国内外两个不同空间层面上的食糖市场彼此之间的价格溢出效应,解析效应类型、作用程度及方向。实证结果表明:就均值溢出效应而言,国内外糖市及能源市场两两之间存在显著的单向均值溢出,且国内外糖市各自与能源市场间的均值溢出要强于国内外糖市之间的效应;就波动溢出效应而言,国内外糖市与能源市场受自身前期价格波动的影响均较大,两两之间也都呈现出显著波动溢出,单双向关系与效应类型不尽相同。在单双向关系方面,能源价格与国际或国内糖价间存在双向波动溢出,国际糖价对国内糖价为单向波动溢出;在效应类型方面,除能源市场对国际糖市仅表现出ARCH型,后者对前者仅为GARCH型,其余价格对自身及彼此之间的波动溢出效应均表现出ARCH与GARCH型兼具的特性。
【作者单位】： 华中农业大学经济管理学院;
【关键词】： 燃料乙醇 国内食糖市场 国际食糖市场 价格 溢出效应 BEKK-GARCH( )模型
【基金】：国家社会科学基金重大项目(12&ZD048) 国家自然科学基金面上项目(71473282) 华中农业大学自主科技创新基金项目(2012RW001)的资助
【分类号】：F224;F416.82;F768.2
【正文快照】： BEKK-GARCH(1,1)模型引言食糖产业是中国农业经济领域的重要一环,中国也是全球食糖市场重要的组成部分。《中国农业展望报告(2015-2024)》显示,2014年中国食糖产量、消费量及进口量分别为1332万吨、1480万吨、402万吨,是全球第四大食糖生产国、第三大食糖消费国及第一大食糖进

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本文编号：444931