基于宏观压力测试分析的银行信用风险评估

发布时间：2017-06-24 17:01

  本文关键词：基于宏观压力测试分析的银行信用风险评估，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：采用我国2002年至2014年宏观经济指标以及12家商业银行的不良贷款率数据,运用假设情景法进行宏观压力测试,分析宏观经济波动对于中国商业银行信用风险的影响。结果表明:国内生产总值增长率、消费者价格指数、生产者价格指数和广义货币供应量对我国商业银行信用风险影响显著;通过构建两种宏观经济极端情境——国内生产总值增长率和消费者价格指数出现大幅下降情况下,我国商业银行体系的不良贷款率均出现大幅度提高。
【作者单位】： 华东师范大学经济与管理学部;
【关键词】： 宏观压力测试 信用风险 不良贷款率 商业银行
【分类号】：F224;F832.33
【正文快照】： 一、引言宏观压力测试是一种前瞻性的工具,可以预估可能会发生的宏观经济冲击,帮助中央银行和商业银行更好地理解并提前判断经济冲击对自身银行体系所带来的影响,从而更有针对性地做出风险评估,提高本国或本金融机构抵御外部宏观经济冲击的能力。压力测试指必须有一个严格且综

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本文编号：478814