一个时变系数协整回归模型及应用研究

发布时间：2017-07-01 23:05

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【摘要】：本文通过扩展现有Johansen协整回归模型,允许协整回归模型的系数具有时变特性,并且利用切比雪夫时间多项式来模型化时变系数,提出一个能够捕捉平滑时间转换的时变误差修正模型,并利用极大似然法进行估计。此外,本文还构建了一个用于检验Johansen非时变协整作为原假设的似然比检验,并推断其渐近服从卡方分布。最后应用本文所提出的时变系数协整回归模型检验了人民币汇率购买力平价,结果表明人民币对美元名义汇率、国内消费者价格指数以及美国消费者价格指数之间存在时变协整关系,但系数的符号与理论预期不一致。
【作者单位】： 吉林大学数量经济研究中心;吉林大学商学院;
【关键词】： 时变 协整回归模型 切比雪夫多项式 人民币汇率购买力平价
【分类号】：F046.1
【正文快照】： 自Engle和Granger(1987)首次提出系统性协整分析方法以来,协整分析方法就成为研究的热点,并成为现代经济和金融时间序列分析中应用最为广泛的研究方法之一。协整分析方法主要用于研究非平稳时间序列之间存在的长期均衡关系或者共同的趋势特征,通常,在应用协整分析方法对有关经

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