两类单位根过程的极限理论

发布时间：2017-08-13 21:27

  本文关键词：两类单位根过程的极限理论

  更多相关文章： 向量自回归 Wald检验 近爆炸根

【摘要】：单位根检验在计量经济学领域占据着重要的地位,自White(1958)以及DickeyFuller(1979,1981)推导出单位根过程的极限理论后,单位根相关过程的渐近分布性质逐渐发展成为计量经济学研究的核心问题之一.本文研究了两类单位根模型,一类是在PhillipsLee(2012)研究的基础上,构造了一个非平稳的向量自回归模型Yt=RnYt-1+μt,t=1,2,...,n,c为任意有限常数,b0时,PhillipsLee研究了参数估计量的极限理论,本文中,我们令而θn与PhillipsLee研究的情况保持一致,此时比ρn=1+c/n趋近于1的速度更快,在这种情况下我们来讨论RRn的最小二乘回归估计量Rn的渐近分布.研究混合模型的渐近性质,为单位根的检验提供了理论依据.为了区分ρn风所导致的近单位根和由θn所引起的近爆炸性,我们采用Wald统计检验来区分ρn和θn.另一类单位根模型是在Anderson(1959)研究的基础上,讨论模型xt=αxt-1+μt,t= 1…,n的参数估计量的极限理论,其中α1,.{ut,t≥1]是独立同分布的连续型随机变量,且E(ut)=μ,V(μt)=σ2.Anderson只将α视为未知参数,使用矩母函数的方法证明了α的估计量是α的一致估计.本文中,我们将α和μ均视为未知参数,采用不同于Anderson的方法证明了α、μ的估计量是α、μ的一致估计,并且给出了估计量的极限分布.
【关键词】：向量自回归 Wald检验 近爆炸根
【学位授予单位】：郑州大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F224
【目录】：

• 摘要4-5
• Abstract5-7
• 第一章 引言7-9
• 第二章 混合单位根模型的渐近理论9-25
• §2.1 模型及主要结果9-10
• §2.2 几个辅助引理10-20
• §2.3 定理2.1的证明20-21
• §2.4 关于近单位根的Wald统计检验21-25
• 第三章 爆炸情况下序列相关系数的性质及其渐近分布25-35
• §3.1 模型及主要结果25-26
• §3.2 一些引理的证明26-32
• §3.3 定理的证明32-35
• 后记35-36
• 参考文献36-39
• 致谢39

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1 付松林;;极限理论在数学分析中的作用及应用探究[J];北方经贸;2013年02期

2 乔节增;用路径法确定二元函数极限不存在的几种方法[J];高等财经教育研究.内蒙古经济管理干部学院学报;2002年Z2期

3 赵曙明;企业管理组织的极限理论研究[J];南京大学学报(哲学.人文科学.社会科学版);1997年01期

4 周t熈，

本文编号：668957