基于DSGE-VAR方法预测中国宏观经济

发布时间：2017-08-25 07:58

  本文关键词：基于DSGE-VAR方法预测中国宏观经济

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【摘要】：基于DSGE-VAR方法对中国主要宏观经济变量进行预测,并将其与古典VAR和贝叶斯VAR预测以及主观性预测加以对比。由RMSE指标可以发现DSGE-VAR在样本外预测方面有较强的竞争力。在短期预测方面,DSGE-VAR不输于主观判断性的专家预测,总体优于DSGE模型;在中长期预测方面,DSGE-VAR模型与DSGE和VAR模型不相上下。
【作者单位】： 中国人民银行周口市中心支行;
【关键词】： DSGE-VAR 宏观预测 贝叶斯方法
【分类号】：F224;F124
【正文快照】： 一、前言宏观经济研究的一个重要任务是对未来的经济变量进行预测,以作为当前经济政策的参考。因此,各国中央银行都耗费大量资源用于宏观经济预测。近年来,随着理论模型的发展和计量技术的进步,DSGE模型在经济预测中得到越来越广泛的应用。与传统的预测工具(例如VAR模型)相比,

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本文编号：735917