含参变量的随机金融市场的强占优及强套利研究

发布时间：2017-08-31 07:46

  本文关键词：含参变量的随机金融市场的强占优及强套利研究

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【摘要】：随着金融市场的发展,市场的不确定性越来越显著.本文提出了在随机性与主观性两类不确定因素共同影响下的不确定市场,研究了含参变量的随机收益金融市场的一些问题.在该市场中,证券未来的价格表现为含参数(参变量)的随机变量,既能够表现市场客观上不可掌握的可变性(不确定性),同时能够涵盖市场中的主观上的宽容性(主观性).本文对单时期含参变量的随机金融市场中的强占优及强套利问题进行了研究.文章研究了含参变量的随机金融市场的强占优及强套利问题,引入具有含参变量的随机收益的金融市场,并将研究的金融市场所在的概率空间框架从有限维拓展为一般概率空间,是传统单值随机市场的推广.在此模型中,提出了强占优策略、强套利机会以及可接受线性定价测度、可接受风险中性概率测度的概念,证明了市场无强占优与存在可接受线性定价测度等价以及市场无强套利与存在可接受风险中性概率测度等价的定理,并且研究了含参变量的随机金融市场无强占优与传统随机市场无占优的关系以及该市场无强占优与无强套利的关系.利用含参数的随机变量描述股票等不确定资产的价格,构造了含参变量的随机收益的金融市场,可以更好地表现市场的不确定性,是传统的金融市场和随机区间收益金融市场的推广,当含参数的随机变量S(w,x)取为特殊形式时,可以退化为随机区间型金融市场和传统随机金融市场,文章得到的结论包含了随机区间型金融市场和传统市场的结论.因此,含参变量的随机金融市场是传统随机市场的有意义的推广,可以包含更多的市场信息,表现市场的不确定性,更好地贴近真实市场.
【关键词】：强占优策略 强套利机会 可接受 定价测度
【学位授予单位】：新疆大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F830.91;F224
【目录】：

• 摘要2-3
• Abstract3-6
• 1 引言6-9
• 1.1 研究背景及国内外研究现状6-7
• 1.2 本文的研究内容和创新之处7-9
• 2 预备知识9-11
• 2.1 基本定义9-10
• 2.2 基本引理10-11
• 3 含参变量的随机金融市场的强占优及强套利分析11-26
• 3.1 含参变量的随机金融市场的建立11-13
• 3.2 含参变量的随机金融市场的强占优分析13-20
• 3.3 含参变量的随机金融市场的强套利分析20-26
• 4 总结和未来工作展望26-27
• 参考文献27-30
• 硕士期间发表及完成论文清单30-31
• 致谢31-32

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本文编号：764362