基于宏观经济影响的商业银行风险预警模型的构建.pdf

  本文关键词：基于宏观经济影响的商业银行风险预警模型的构建，，由笔耕文化传播整理发布。

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湖南大学硕士学位论文基于宏观经济影响的商业银行风险预警模型的构建姓名:左淋丞申请学位级别:硕士专业:金融学指导教师:彭建刚20120520硕士学位论文摘要本文针对现有的商业银行风险预警模型对于宏观经济因素考虑不足的情况,通过理论和实证分析证明了宏观经济因素对于商业银行风险具有显著影响,并在此基础上构建了包括宏观经济因素的商业银行风险预警模型。目前现有的商业银行风险预警模型对于宏观经济因素的估计不足,大都忽略宏观经济因素或是对其仅做简单的定性分析。本文通过分析宏观经济因素对商业银行风险的影响以及巴塞尔新资本协议的顺周期性影响,阐明了在商业银行风险预警中考虑宏观经济因素的必要性,以此作为本文模型构建的理论基础。在模型构建上,本文分两步进行。首先,测定影响我国商业银行业整体风险的宏观经济因子。为此本文通过收集我国183家银行2003年至2010年的财务指标,采用主成分分析法将这些银行分成了高风险银行和低风险银行两类。在分类的基础上测量了2003年至2010年商业银行业整体风险水平。接下来,本文选取适当的宏观经济因子,构建了MFD模型,对影响商业银行业整体风险的宏观经济因子进行了测定。测定结果表明:1.贷款利率、货币供应量增长率和固定资产投... 内容来自转载请标明出处.

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