基于蒙特卡罗的消费投资决策模型研究

发布时间：2017-09-27 00:07

  本文关键词：基于蒙特卡罗的消费投资决策模型研究

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【摘要】：将消费和投资放在一个跨期最优化框架下,提出了基于蒙特卡罗风险评估的消费投资决策模型。首先,建立个体效用函数、劳动收入、跨期预算约束、投资机会及市场摩擦因素之间的数学表达式。然后,考虑劳动收入风险、投资收益风险,建立消费投资组合动态优化模型。最后,通过一个实例阐明所提出模型能更加有效地刻画实际市场中的消费投资情况,证明所设计算法的有效性。
【作者单位】： 湖南外贸职业学院工商管理学院;
【关键词】： 消费投资决策 摩擦因素 蒙特卡罗 风险评估
【基金】：湖南省哲学社会科学规划基金办公室(13YBB158) 湖南省教育科学“十二五”规划课题(XJK014BZY021)
【分类号】：F224
【正文快照】： 消费投资选择系投资者在金融领域选择特定的资产开展投资,从而提升投资者的实际资产数额,同时利用对于此类财富的消费行为来提升自身的资产总额。基于离散时间的投资消费决策分别是Samuelso(1969)与Fama(1970)最早进行研究的。Merton[1]针对连续时间下的投资决策问题进行了研

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本文编号：926510