趋势-季节回归与ARMA混合模型在季度GDP预测中的应用

发布时间：2018-02-26 10:09

  本文关键词： 季度GDP 混合模型 预测　出处：《统计与决策》2015年07期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：我国季度GDP时间序列具有趋势、季节性和周期性特征,文章运用趋势-季节回归和ARMA的混合模型,捕捉其动态变化,对近期季度GDP做出较为准确的预测。
[Abstract]:The seasonal GDP time series in China has the characteristics of trend, seasonality and periodicity. In this paper, the trend seasonal regression and the mixed model of ARMA are used to capture the dynamic changes and to make a more accurate prediction of the recent quarterly GDP.
【作者单位】： 华南理工大学经贸学院;
【分类号】：F124;F224

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本文编号：1537571