Merton-Vasicek模型在我国中小商业银行房地产压力测试中的应用——以某地方性商业银行为例

发布时间：2018-03-29 23:35

  本文选题：房地产贷款　切入点：压力测试　出处：《金融监管研究》2015年01期

【摘要】：自2008年次贷危机以来,房地产贷款一直是商业银行持续关注的高风险资产。我国监管当局多次下发文件要求商业银行开展与房地产相关贷款的压力测试工作。与其他压力测试一样,压力影响的计量模型是房地产压力测试的重要内容之一。随着我国新巴协议的逐步实施和信用风险内评方法在中小银行的逐步落地,利用评级结果计量压力影响的Merton-Vasicek模型越来越凸显出优势。本文在梳理国内外压力测试模型研究的基础上,参考国内现有压力测试实践研究成果,以某地方性商业银行数据为例,探讨Merton-Vasicek模型如何在我国中小商业银行房地产压力测试中有效应用。
[Abstract]:Since the subprime mortgage crisis in 2008, real estate loans have been a high-risk asset that commercial banks have been paying close attention to.China's regulatory authorities have repeatedly issued documents requiring commercial banks to carry out stress tests on loans related to real estate.As with other stress tests, stress impact measurement model is one of the important contents of real estate stress testing.With the gradual implementation of the NWFB agreement and the gradual landing of the credit risk assessment method in the small and medium-sized banks, the Merton-Vasicek model which uses the rating results to measure the impact of pressure is becoming more and more prominent.On the basis of combing the domestic and foreign stress test models, and referring to the existing research results of domestic stress testing practice, this paper takes the data of a local commercial bank as an example.This paper discusses how to apply Merton-Vasicek model effectively in real estate stress test of medium and small commercial banks in China.
【作者单位】： 天津农商银行博士后工作站;中信银行天津分行公司银行部;
【分类号】：F832.45;F224

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1683390