基于ARIMA-GARCH与抛物线的CPI组合预测模型

发布时间：2018-09-08 19:15

【摘要】：文章旨在研究CPI的组合预测模型,以丰富CPI预测的方式、方法。采用ARIMA模型对CPI进行预测时,往往忽略了残差的异方差性对预测精度的影响。提出了利用GARCH模型对其异方差性进行修正,并依据组合预测方差最小原则确定ARIMA-GARCH模型与抛物线模型的权重,进而建立了基于ARIMA-GARCH与抛物线的CPI组合预测模型的方法。实例分析证明该组合模型的精度高于ARIMA-GARCH模型与抛物线模型的单独预测精度。
[Abstract]:The purpose of this paper is to study the combined forecasting model of CPI to enrich the methods and methods of CPI prediction. The influence of heteroscedasticity of residual error on prediction accuracy is often neglected when ARIMA model is used to predict CPI. The heteroscedasticity is modified by using GARCH model, and the weights of ARIMA-GARCH model and parabola model are determined according to the minimum principle of combined prediction variance, and the method of CPI combination prediction model based on ARIMA-GARCH and parabola is established. It is proved that the precision of the combined model is higher than that of the ARIMA-GARCH model and the parabola model.
【作者单位】： 昆明理工大学质量发展研究院;云南省第一人民医院;
【基金】：云南省科技支撑项目(KKSTJ201358015)
【分类号】：F726;F224

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：2231442