基于ARIMA模型的北京居民消费价格指数预测

发布时间：2018-11-23 18:38

【摘要】：自回归单整移动平均模型(ARIMA)是目前较为广泛应用的时间序列建模方法之一,文章以北京市1998年1月~2013年5月的CPI月度数据为样本,采用Eviews6.0软件,建立了ARIMA(12,1啜8)模型,模型对样本内数据拟合较好,预测误差较小,用该模型对北京市2013年6月~2013年12月的CPI指数进行了预测。
[Abstract]:The autoregressive monolithic moving average model (ARIMA) is one of the most widely used time series modeling methods at present. Based on the monthly data of CPI from January 1998 to May 2013 in Beijing, Eviews6.0 software is used in this paper. The ARIMA model (12t1 sipping 8) is established. The model fits the data well and the prediction error is small. The model is used to predict the CPI index of Beijing from June 2013 to December 2013.
【作者单位】： 北京信息科技大学经济管理学院;
【基金】：北京市哲学社会科学规划项目(12JGC078)
【分类号】：F726;F224

【参考文献】

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【共引文献】

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