基于三方博弈的我国住房反向抵押养老保险的道德风险研究

发布时间：2020-08-26 16:30

【摘要】：随着我国人口老龄化的加剧,银发浪潮到来,养老已成为我国目前亟待解决的重大社会难题,社会养老保障保险已明显不足以满足我国现在的养老需求,社会养老保障保险迫切需要商业保险的完善与补充。住房反向抵押养老保险对于我国是一种新型保险产品,这一产品的推广将对解决我国社会养老保障的资金筹措问题提供全新的思路。但是,由于住房反向抵押养老保险产品的复杂性以及参与者行为的不确定性,本产品在推出伊始便困难重重。此文运用“完全理性人”假设,以住房反向抵押养老保险定价模型为辅助模型,分别分析抵押者健康状况的恶化对保险公司支付的贷款金额以及保险公司初始房屋资产价值的低估对抵押者获得的贷款金额的敏感程度,得出保险公司与抵押者道德风险防范的必要性。此外,我国学者对住房反向抵押养老保险产品的道德风险分析多集中于保险公司与抵押者二方博弈,此文在此基础上,引入政府一方,通过构建保险公司、抵押者、政府三方博弈模型,对保险公司、抵押者的道德风险进行分析,并求解贝叶斯纳什均衡,探讨三方博弈过程中各参与主体的策略选择行为,分析道德风险给住房反向抵押养老保险产品养老业务的实施造成的影响以及政府有效监管的必要性,为推进住房反向抵押养老保险产品的后期发展,还对博弈顺序进行改进,以期达到总体效用最优,最后,对政府层面提出突出政府职责、设立规范的惩罚与补贴机制、明确房屋产权制度的对策,针对道德风险防控层面防范上提出改变产品邀约顺序的对策。
【学位授予单位】：天津财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2018
【分类号】：F832.4;F299.23;F842.67
【图文】：

矩阵图,保险公司,博弈树,养老保险

３３；，Ｅ１５，抵押者扣除罚款后获得收益为Ｅ２５，政府获得收益为Ｅ３Ｓ；未发现抵押者的隐瞒行为和逡逑保险公司的欺诈行为，此时保险公司获得的收益为ｅｉ７，抵押者扣除罚款后获得收益为ｅ２７，逡逑政府获得收益为Ｅ３７。政府监管无效（ａ３２）下，政府部门不能发现抵押者的隐瞒行为或保险逡逑公司欺诈行为，此种情况下保险公司欺诈与抵押者隐瞒下保险公司获得的收益为Ｅ１２，抵押逡逑者获得收益为Ｅ２２，政府获得收益为Ｅ３２；保险公司实施欺诈行为且抵押者放弃隐瞒，此种逡逑情况下保险公司获得的收益Ｅ１４，抵押者获得收益为Ｅ２４，政府获得收益为Ｅ３４；抵押者隐瞒逡逑且保险公司放弃欺诈行为，此种情况下保险公司获得的收益为Ｅ１６，抵押者获得收益为Ｅ２６，逡逑政府获得收益为Ｅ３６；抵押者放弃隐瞒且保险公司放弃欺诈行为，此种情况下保险公司获得逡逑的收益为ｅ１８，抵押者获得收益为ｅ２８，政府获得收益为ｅ３Ｓ。逡逑４．邋２．邋２博弈树与博弈矩阵逡逑为了直观表述三方之间的序贯博弈过程，构建博弈树如图１住房反向抵押养老保险产逡逑品三方博弈树。逡逑

博弈树,养老保险,产品,保险公司

面模型假设的基础上，新模型假设市场中存在千千万万符合卖数量足以应用大数法则。逡逑博弈顺序为抵押者提出住房反向抵押养老产品的需求，保险公司再做出相应的监管，由此类推，以此循环。逡逑决策卖房概率为ＰＡ２，保险公司仍存在两种决策（欺诈，不欺诈）即ＡＦ管有效，监管无效）即心＝（ａ３１，ｂ３２）两种决策。逡逑与第５章模型一样，新型博弈树见图４．邋２新住房反向抵押养老保

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