跳扩散模型下亚式重置期权的定价

发布时间：2020-10-22 19:22

　　 随着金融市场的发展,期权逐渐成为金融避险的工具,从而涌现出大量的新型期权,例如回望期权,重置期权等.其中重置期权对投资者而言有较多的获利可能性,所以它的公平定价成为许多学者研究的对象.本文首先利用拟合优度检验法实证研究了标的资产价格服从跳扩散模型时,Nt∑ln(1+φi)的分布问题,并由此推导出标的资产价格几何平均的概率分布,然后运用Girsanov定理进行测度变换方法推导出跳扩散模型下几何平均亚式重置期权的定价公式.
【学位单位】：南京师范大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2015
【中图分类】：F224;F830.9
【文章目录】：
摘要
Abstract
第1章 绪论
    1.1 研究背景
    1.2 研究现状
    1.3 本文的章节安排和创新之处
第2章 预备知识
    2.1 随机分析知识简介
    2.2 亚式型重置期权知识简介
        2.2.1 期权概念
        2.2.2 亚式型重置期权及其收益
第3章 资产价格几何平均的分布研究
    3.1 模型的假设及问题的引入
i）分布的实证研究'>    3.2 Nt∑ln（1+φ_i）分布的实证研究
    3.3 资产价格几何平均的分布
第4章 跳扩散模型下几何平均亚式重置期权的定价
    4.1 标的资产价格过程
    4.2 期权定价公式
第5章 结论和展望
    5.1 结论
    5.2 展望
参考文献
致谢

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本文编号：2852002