基于小波去噪和协整理论的股指期货高频数据跨期择时套利策略

发布时间：2020-11-17 21:03

　　 近年来,高频交易策略因为其巨大的获利能力成为了投资领域研究的一个热点.由于股指期货合约在新上市首日和退市前几个交易日存在潜在的套利机会,该文对合约不同时间点进行套利的思想进行具体的实证分析研究.首先运用小波分析法对数据进行去噪,然后采用协整理论对数据进行协整分析和建模,最后进行跨期套利计算收益率.实证结果表明:采用小波去噪后的协整理论进行股指期货跨期套利,比采用传统的协整理论套利机会多,套利效果好.
【部分图文】：

IF1904去噪前后走势图

我们经过傅立叶变换对信号所在域进行改变, 对时域信号空间和频域信号空间进行变换. 小波去噪步骤如图1所示.小波去噪的关键是在第3步中对每个尺度的小波系数进行去噪.

图2为合约IF1903和IF1904的走势图. 通过观察图2, 从趋势上看两份合约的走势大致吻合, 由此可初歩推断两合约的相关性比较强. 这说明合约IF1903和IF1904的依赖性很强.2.3 数据平稳性检验
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本文编号：2887913