基于CVaR模型的供应链金融信用风险度量研究

发布时间：2017-04-09 02:09

  本文关键词：基于CVaR模型的供应链金融信用风险度量研究，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：融资难、融资贵是当下许多中小企业在发展中遇到的一大困境,也是当今理论研究的热点。在这些中小企业当中,银行如何才能找到值得信贷的对象,为其提供融资服务,提升资金利用率,为自身提高盈利空间,并在此过程中能够很好地控制风险。文中从两个方面出发来寻找这些中小企业。第一方面就是对供应链及供应链金融理论的研究。通过相关文献学习,逐步找到了基于供应链金融理论下的中小企业,是不错的信贷对象。这些企业通过供应链的优越性,相互合作,流程化管理,可以在生产的过程当中不断优势互补,通过协调对市场能够快速反应、调整,从而大大降低成本及风险,不断实现互利共赢增强整个供应链的竞争力。另一方对CVa R模型理论的学习研究,创新性地用到了供应链金融信用风险的防范当中,度量其信用风险,得出数值,给银行管理层一个鲜明的、直观化的风险大小,从而使得管理者对其作出相应对策,控制风险带来的损失。最终,一是能够为中小企业融资,解决发展中的困境。二来可以使银行获得更多的客户,提高信贷收入,并在Credit Metrics模型和模糊综合评价的辅助下,通过CVa R模型度量信用风险,为银行控制相应风险提供依据,最后提出对策,防范相关信用风险。因此,本文以供应链及供应链金融理论为基础,以核心企业的信用为出发点,基于对CVa R的应用以及Credit Metrics和模糊综合评价的辅助,构建了CVa R信用风险度量模型。实证研究了以核心企业信用为依托,三种融资模式为载体的信用风险,预警了银行的信用风险,为其准备充足的准备金作出参考,从而规避信用所带来的风险。针对信用风险,文中也提出了几点信用风险管理的措施,进而提高银行的信用风险管理能力,最终能更好地为中小企业服务,并提升自己的盈利能力。
【关键词】：供应链金融 CVaR模型 节点企业
【学位授予单位】：河北工程大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.4;F224;F274
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-11
• 第1章 绪论11-19
• 1.1 研究背景和意义11-13
• 1.1.1 研究的背景11-12
• 1.1.2 理论研究的实际意义12-13
• 1.2 国内外文献综述13-16
• 1.2.1 供应链金融国内外文献综述13-14
• 1.2.2 CVaR模型国内外文献综述14-16
• 1.3 研究思路及方法16-17
• 1.3.1 研究思路16
• 1.3.2 技术路线16-17
• 1.3.3 研究方法17
• 1.3.4 论文结构17
• 1.4 创新点17-19
• 第2章 供应链和供应链金融19-40
• 2.1 供应链19-23
• 2.1.1 供应链定义19
• 2.1.2 供应链的特征19-20
• 2.1.3 供应链分类20-22
• 2.1.4 选择供应链节点企业的优势22-23
• 2.2 供应链金融23-34
• 2.2.1 定义23-24
• 2.2.2 供应链金融的国内外实践24-26
• 2.2.3 供应链金融主体26-27
• 2.2.4 供应链金融业务特点27-30
• 2.2.5 供应链金融业务的主要模式30-34
• 2.3 供应链信用风险34-38
• 2.3.1 供应链信用风险的含义34
• 2.3.2 供应链信用风险的成因34-36
• 2.3.3 供应链信用风险特点36-37
• 2.3.4 供应链金融业务风险37-38
• 2.4 本章小结38-40
• 第3章 CVaR模型应用40-49
• 3.1 VaR模型40-41
• 3.1.1 VaR定义40
• 3.1.2 VaR模型的缺陷40-41
• 3.2 CVaR模型41-46
• 3.2.1 CVaR定义41-42
• 3.2.2 CVaR性质42
• 3.2.3 CVaR类型42-43
• 3.2.4 CVaR常用的计算方法43-45
• 3.2.5 CVaR参数选择45-46
• 3.3 CVaR优点46-47
• 3.4 CVaR在银行中的应用47-48
• 3.4.1 度量及风险控制47
• 3.4.2 绩效评价47
• 3.4.3 规范银行行为47-48
• 3.4.4 度量信用风险48
• 3.5 本章小结48-49
• 第4章 构建供应链金融信用风险度量模型49-55
• 4.1 CreditMetrics模型49-50
• 4.2 信用转移动态调整50-53
• 4.3 CVaR模型53-54
• 4.4 本章小结54-55
• 第5章 实证55-58
• 5.1 案例55-56
• 5.2 计算56-57
• 5.3 本章小结57-58
• 第6章 信用风险管理58-61
• 6.1 创建对应信用风险管理体系58
• 6.2 合理选择供应链58-59
• 6.3 强化内部控制59
• 6.4 构建供应链金融风险评估模型59
• 6.5 组建专业的供应链金融操作队伍59-60
• 6.6 本章小结60-61
• 结论61-63
• 参考文献63-67
• 致谢67-68
• 作者简介68
• 攻读硕士学位期间发表的论文和科研成果68-69

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前1条

1 杨绍辉;从商业银行的业务模式看供应链融资服务[J];物流技术;2005年10期

  本文关键词：基于CVaR模型的供应链金融信用风险度量研究，由笔耕文化传播整理发布。

本文编号：294208