基于CoVaR的房地产业对银行业风险溢出效应研究

发布时间：2017-04-13 00:23

  本文关键词：基于CoVaR的房地产业对银行业风险溢出效应研究，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：房地产业作为我国国民经济的支柱型产业,其近几年在我国商业银行的信贷额度快速增长,商业银行房地产贷款在银行信贷业务中的比重逐步提高,从而导致银行业与房地产业的风险也在慢慢集聚,这也越来越引起社会各部门的高度关注。因此,对银行业与房地产业风险溢出效应的研究对我国房地产业与银行业风险控制具有十分重要的意义。目前关于房地产业对银行业影响的文章集于房地产价格、银行信贷、银行稳定性关系的研究上,而鲜有研究房地产业对银行业风险溢出效应的。本文基于CoVaR模型测量了当房地产业发生危机时对各上市银行以及银行业造成的风险溢出大小,并对金融危机爆发以来房地产业对银行业风险溢出效应进行了比较。具体地,第一章阐述了风险溢出效应的研究背景与意义,并对现有研究成果进行总结；第二章介绍了风险溢出理论,为CoVaR方法的运用提供了理论基础；第三章基于CoVaR方法研究了房地产业对银行业的风险溢出效应,利用危机爆发以来的数据测量了房地产业对各上市银行以及银行业的风险溢出大小；第四章对金融危机爆发以来房地产业对银行业风险溢出效应做了比较,并研究了危机后风险溢出效应的变化,给出了最近两年的情况；第五章针对前面的章节进行了总结,并提出研究展望。
【关键词】：房地产业 银行业 风险溢出 CoVaR
【学位授予单位】：东南大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.33;F299.23
【目录】：

• 摘要4-5
• Abstract5-8
• 第一章 绪论8-18
• 1.1 研究背景及意义8-10
• 1.1.1 研究背景8-9
• 1.1.2 研究意义9-10
• 1.2 国内外相关研究综述10-16
• 1.2.1 基于GARCH模型的风险溢出效应研究10-12
• 1.2.2 基于相关系数的风险溢出效应研究12-13
• 1.2.3 基于CoVaR方法的风险溢出效应研究13-14
• 1.2.4 房地产业对银行业风险溢出效应相关研究14-15
• 1.2.5 研究评述15-16
• 1.3 研究方法及内容16
• 1.3.1 研究方法16
• 1.3.2 研究内容16
• 1.4 本文的主要创新点16-18
• 第二章 相关理论知识概述18-25
• 2.1 VaR18-19
• 2.2 条件在险价值CoVaR19-20
• 2.3 CoVaR测算方法20
• 2.4 极值理论20-21
• 2.5 渐进分布的参数估计方法21-22
• 2.6 Copula相依结构函数22-23
• 2.7 CoVaR公式推导23-24
• 2.8 本章小结24-25
• 第三章 基于CoVaR的房地产业对银行业风险溢出效应研究25-33
• 3.1 样本数据的选取与处理25
• 3.2 描述性统计分析25-27
• 3.3 房地产业对银行业风险溢出效应27-31
• 3.3.1 房地产业对各上市银行的风险溢出效应27-30
• 3.3.2 房地产业对银行业风险溢出效应30-31
• 3.4 启示与建议31
• 3.5 本章小结31-33
• 第四章 金融危机下房地产业对银行业风险溢出效应研究33-40
• 4.1 样本数据的选取33
• 4.2 金融危机下房地产业对银行业风险溢出效应研究33-38
• 4.2.1 金融危机下房地产业对各上市银行风险溢出效应33-37
• 4.2.2 金融危机下房地产业对银行业的风险溢出效应37-38
• 4.3 启示与建议38
• 4.4 本章小结38-40
• 第五章 结论与展望40-42
• 5.1 主要结论40-41
• 5.2 研究展望41-42
• 参考文献42-48
• 致谢48

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本文编号：302411