世界原油期货价格的波动分析
发布时间：2022-02-13 09:47
文章从世界原油期货价格波动结构转变特征角度出发,采用GARCH模型和Markov机制转移模型研究了19832013年世界原油期货价格的波动特征。模型结果说明,世界原油期货价格波动存在着真实的机制转移特征,经历了3次剧烈波动阶段。研究亦表明,Markov机制转移模型优于GARCH模型,更有效刻画了结构转变规律,为相关研究提供了一种新思路。
【文章来源】：统计与决策. 2015,(08)北大核心CSSCI
【文章页数】：4 页
【参考文献】：
期刊论文
[1]三大石油期货市场套期保值功能的比较研究[J]. 吴毅,叶志钧. 统计与决策. 2006(02)
[2]原油期货市场的价格发现功能——基于信息份额模型的分析[J]. 王群勇,张晓峒. 统计与决策. 2005(12)
本文编号：3622969
【文章来源】：统计与决策. 2015,(08)北大核心CSSCI
【文章页数】：4 页
【参考文献】：
期刊论文
[1]三大石油期货市场套期保值功能的比较研究[J]. 吴毅,叶志钧. 统计与决策. 2006(02)
[2]原油期货市场的价格发现功能——基于信息份额模型的分析[J]. 王群勇,张晓峒. 统计与决策. 2005(12)
本文编号：3622969
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