工商银行A支行个人住房贷款信用风险影响因素研究

发布时间：2024-05-29 03:13

　　随着我国住房制度改革和土地市场化的持续推进,个人住房贷款成为居民解决购房融资问题的主要手段,亦成为商业银行中间业务收入的重要来源。因其业务周期长、业务量大,一旦个人住房贷款出现大规模违约,不仅影响商业银行的经营业绩,还会冲击金融体系的稳定和宏观经济的平稳运行。本文首先对个人住房贷款信用风险的相关文献进行了归纳和梳理,以信息不对称理论和LTV理论为基础,阐释了个人住房贷款信用风险的成因,并提炼出影响商业银行个人住房贷款信用风险的影响因素。在对工商银行A支行个人住房贷款业务基本情况和贷款审批流程进行分析的基础上,本文进一步探讨了该支行个人住房贷款业务信用风险管理中存在的主要问题和原因。在因子分析方法降维后,本文选取违约次数、首付比例、借款人年龄、贷款期限四个信用风险影响因素进行实证分析,利用该支行的实际数据,通过建立Logistic模型,发现上述四个变量均对贷款违约有显著影响,其中违约次数和贷款期限对贷款违约的显著性非常明显。据此,本文认为在把控借款人信用风险过程中,应重点查看借款人征信报告,对于征信状况较差、收入较低等有可能出现信用风险的客户可以通过延长贷款年限来降低风险。此外,在宏观方...

【文章页数】：49 页

【学位级别】：硕士

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摘要
Abstract
第1章 导论
    1.1 研究背景及意义
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意义
    1.2 文献综述
        1.2.1 国外研究现状
        1.2.2 国内研究现状
        1.2.3 国内外研究评述
    1.3 研究思路与内容
        1.3.1 研究思路
        1.3.2 研究内容
    1.4 创新点
第2章 商业银行个人住房贷款信用风险影响因素分析
    2.1 个人住房贷款的特征
    2.2 商业银行个人住房贷款信用风险相关理论
        2.2.1 信息不对称理论
        2.2.2 LTV理论
    2.3 个人住房贷款信用风险的成因
    2.4 商业银行个人住房贷款信用风险影响因素
第3章 工商银行A支行个人住房贷款业务现状分析
    3.1 .长沙市房地产发展近况
        3.1.1 发展近况
        3.1.2 相关政策
    3.2 工商银行个人住房贷款业务流程
        3.2.1 合作机构及项目准入
        3.2.2 贷前调查
        3.2.3 贷款审查审批
        3.2.4 贷款发放与贷后检查
    3.3 工商银行A支行个人住房贷款业务存在的问题
        3.3.1 基本情况
        3.3.2 存在的问题
第4章 个人住房贷款信用风险影响因素的实证分析
    4.1 研究设计
        4.1.1 模型选择
        4.1.2 样本选择及说明
        4.1.3 初步变量选择
    4.2 因子分析
        4.2.1 数据检验过程
        4.2.2 因子的提取和解释过程
    4.3 基于LOGISTIC的回归分析
    4.4 本章小结
第5章 工商银行个人住房贷款信用风险防控对策
    5.1 完善我国信用评价机制的外部环境建设
        5.1.1 加快发展我国个人征信体系
        5.1.2 完善国家失信行为惩罚制度建设
        5.1.3 提高个人征信报告的全面性与及时性
    5.2 A支行个人住房贷款信用风险防控措施
        5.2.1 规范对借款人的审核条件
        5.2.2 加强对客户资料真实性的识别
        5.2.3 完善业务全流程考核机制
结论
参考文献
致谢



本文编号：3983997