未决赔款准备金随机模型的比较研究

发布时间：2017-07-18 14:40

  本文关键词：未决赔款准备金随机模型的比较研究

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【摘要】：未决赔款准备金是非寿险公司负债的主要组成部分,几乎占据资产负债表负债项的半壁江山。另一方面,未决赔款准备金提取的合理性直接决定了公司偿付能力充足率,是保监会进行偿付能力监管的重点审查对象。传统的准备金评估技术只能提供一个点估计,无法度量准备金波动的程度。鉴于此,未决赔款准备金随机模型逐渐成为近年来非寿险精算领域的研究热点,理论层面的方法也层出不穷。然而,关于随机模型比较研究的文献,尤其是基于大数据的量化测试少之又少。本文从随机模型的理论基础出发,分别给出四种随机模型的数学表达,再尝试从三个角度依次展开,通过定量分析比较随机模型之间的差异。本文首先对每个角度构建比较分析框架,再结合美国财产保险市场的公司数据进行量化测试,最后对测试结果归纳总结。第一,风险度量视角,为体现随机模型在不同尺度下的差别,本文选取了60%、75%和90%分位数,以反映变量在中段、中高段和尾部的特征,结果显示非参数Bootstrap法对应的分位数总是最小,GLM模型在90%分位数的估值明显最高。第二,预测准确程度视角,针对随机模型最主要的两个使用群体:保险企业管理者和监管机构,笔者分别设计出评价准则。四条业务线的实测结果显示,GLM和对数正态模型预测准确程度普遍高于Mack法和非参数Bootstrap法,但对于长尾业务,四种方法的预测精度都明显下降。第三,准备金风险视角,本文以美国RBC准备金风险度量模型的输出结果为参照,设立了风险因子这一指标,并借鉴RBC中对行业标准和公司特征两相权衡的思想,最终求解不同随机模型对应的风险因子,使其最贴近RBC下的输出结果。四条业务线的测试结果表明,随机模型完全可以用于度量准备金风险,不过由于数据量的限制,测试所得风险因子的稳定性还有待考察。
【关键词】：随机模型 风险度量 偏离率 准备金风险 风险因子
【学位授予单位】：湖南大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F224;F841.3
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-13
• 第1章 绪论13-19
• 1.1 研究背景及意义13-14
• 1.2 国内外文献综述14-17
• 1.2.1 随机模型理论研究综述14-16
• 1.2.2 准备金风险研究综述16-17
• 1.3 研究思路与文章结构17-19
• 1.3.1 研究思路17-18
• 1.3.2 内容组织与结构安排18-19
• 第2章 未决赔款准备金典型随机模型的选取分析19-24
• 2.1 无分布假设的随机模型20-21
• 2.1.1 Mack模型20
• 2.1.2 非参数Bootstrap法20-21
• 2.2 分布模型21-24
• 2.2.1 广义线性模型21-22
• 2.2.2 对数正态模型22-24
• 第3章 未决赔款准备金随机模型的对比分析框架24-31
• 3.1 基于风险度量视角24
• 3.2 基于预测准确程度视角24-27
• 3.3 基于准备金风险视角27-31
• 3.3.1 美国RBC准备金风险度量模型27-29
• 3.3.2 随机模型定量分析的框架构建29-31
• 第4章 未决赔款准备金估算的结果分析31-54
• 4.1 风险度量视角下的结果分析31-32
• 4.2 预测准确程度视角下的结果分析32-45
• 4.2.1 数据来源与结构分析32-33
• 4.2.2 个人车险的结果分析33-36
• 4.2.3 商用车险的结果分析36-39
• 4.2.4 责任险的结果分析39-42
• 4.2.5 劳工险的结果分析42-44
• 4.2.6 不同随机方法的综合比较44-45
• 4.3 准备金风险视角下的量化测试45-54
• 4.3.1 数据来源45-46
• 4.3.2 屋主保险的测试结果46-47
• 4.3.3 个人车险的测试结果47-49
• 4.3.4 商用车险的测试结果49-51
• 4.3.5 劳工险的测试结果51-53
• 4.3.6 量化测试结果总结53-54
• 结论54-56
• 参考文献56-60
• 致谢60

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前9条

1 段白鸽;张连增;;索赔准备金评估的贝叶斯非线性分层模型[J];山西财经大学学报;2013年10期

2 段白鸽;张连增;;分层模型在非寿险精算学中的应用研究评述[J];统计研究;2013年05期

3 张连增;段白鸽;;损失进展过程建模与随机性索赔准备金评估[J];山西财经大学学报;2012年11期

4 张连增;段白鸽;;未决赔款准备金评估的随机性Munich链梯法[J];数理统计与管理;2012年05期

5 张连增;段白鸽;;基于GLM的未决赔款准备金评估的随机性链梯法[J];财经理论与实践;2012年01期

6 赵立戎;;广义线性滤波模型在非寿险准备金评估中的应用[J];统计与决策;2011年14期

7 张连增;段白鸽;;基于Bootstrap方法的随机性准备金进展法及R实现[J];山西财经大学学报;2011年04期

8 孟生旺;;未决赔款准备金评估模型的比较研究[J];统计与信息论坛;2007年05期

9 刘乐平;袁卫;张琅;;保险公司未决赔款准备金的稳健贝叶斯估计[J];数量经济技术经济研究;2006年07期

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本文编号：558215