基于非参数方法的银行操作风险度量

发布时间：2017-08-19 12:43

  本文关键词：基于非参数方法的银行操作风险度量

  更多相关文章： 操作风险 非参数估计 区间估计 VaR

【摘要】：金融业全球化竞争和金融管制放松,导致商业银行面临的操作风险不断增加,操作风险已成为金融监管的焦点.因此,对商业银行和其它金融机构来说,可靠的操作风险度量正变得越来越重要.文章采用基于厚尾分布的非参数方法度量我国商业银行操作风险,给出了VaR的点估计方法和3种区间估计方法(正态近似法NA,经验似然法EL,数据倾斜法DT).此方法的优点在于不用假设操作风险损失分布,这样可以消除参数化模型设定差异而带来的估计偏差.同时,根据厚尾分布的特征,提出了新的厚尾分布样本均值求法,调整后均值更注重对尾部的描述和刻画.实证结果表明:调整后的厚尾分布样本均值大于简单算术平均值,更符合右偏厚尾的分布特征;非参数方法得到的VaR点估计和区间估计考虑了厚尾的因素,解决了传统VaR低估风险的问题,更接近真实情况;VaR 3种区间估计的方法能够提升对风险衡量的准确性,其中DT方法所得到的区间估计最为准确.
【作者单位】： 华东理工大学商学院;
【关键词】： 操作风险 非参数估计 区间估计 VaR
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71171083) 教育部人文社会科学研究基金资助项目(09YJC630075) 上海市教育委员会科研创新资助项目(14ZS058)
【分类号】：F830;F224
【正文快照】： 0引言操作风险、信用风险和市场风险是商业银行面临的3大风险,根据新资本协议,商业银行需将操作风险管理纳入全面风险管理的范围,并需要计提操作风险资本.因此,操作风险管理也成为当前金融和监管机构密切关注的焦点.根据《巴塞尔协议》[1],现代银行的操作风险是指因操作流程不

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 费伦苏;邓明然;;商业银行操作风险的统计特征及其资本模拟实证[J];金融论坛;2007年08期

2 刘睿;詹原瑞;刘家鹏;;基于贝叶斯MCMC的POT模型——低频高损的操作风险度量[J];管理科学;2007年03期

3 魏宇;;股票市场的极值风险测度及后验分析研究[J];管理科学学报;2008年01期

4 杨青;张亮亮;魏立新;;宏观经济变量影响下的银行极端操作风险研究[J];管理科学学报;2012年06期

5 杨继平;袁璐;张春会;;基于结构转换非参数GARCH模型的VaR估计[J];管理科学学报;2014年02期

6 黄金波;李仲飞;姚海祥;;基于CVaR核估计量的风险管理[J];管理科学学报;2014年03期

7 张宏毅;陆静;;运用损失分布法的计量商业银行操作风险[J];系统工程学报;2008年04期

8 樊欣,杨晓光;我国银行业操作风险的蒙特卡罗模拟估计[J];系统工程理论与实践;2005年05期

9 司马则茜;蔡晨;李建平;;基于g-h分布度量银行操作风险[J];系统工程理论与实践;2011年12期

10 高丽君;李建平;徐伟宣;王书平;;基于POT方法的商业银行操作风险极端值估计[J];运筹与管理;2007年01期

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 石云静;马巍;;青藏高原沱沱河地区冻土融化深度预测的概率分析[J];冰川冻土;2011年01期

2 李晓康;;基于POT方法的极值理论在基金净值预测中的应用[J];纯粹数学与应用数学;2010年05期

3 吴俊;宾建成;;中国商业银行操作风险损失分布甄别与分析:基于贝叶斯MCMC频率方法[J];财经理论与实践;2011年05期

4 孙涛;;商业银行操作风险控制模式及防范策略研究[J];财贸经济;2006年09期

5 高岳;朱宪辰;;基于极值理论的沪综指尾部风险度量[J];财贸研究;2009年05期

6 费伦苏;邓明然;;商业银行操作风险的统计特征及其资本模拟实证[J];金融论坛;2007年08期

7 陈晓慧;吴应宇;;基于ERM的商业银行操作风险生态内部控制系统研究[J];金融论坛;2008年07期

8 胡跃红;易莎;;基于截L-矩和GPD的中国股市VaR经验测度:1991-2011[J];长沙理工大学学报(社会科学版);2012年03期

9 肖彬;;商业银行操作风险控制的管理[J];产业与科技论坛;2010年07期

10 魏宇;温晓倩;赖晓东;;金融市场风险测度方法研究评述[J];中国地质大学学报(社会科学版);2010年04期

中国重要会议论文全文数据库 前5条

1 李建平;高丽君;徐伟宣;陈建明;;我国商业银行操作风险的度量研究[A];中国灾害防御协会风险分析专业委员会第二届年会论文集（一）[C];2006年

2 杨晓虎;;商业银行操作风险的度量与资本需求模型[A];第四届中国智能计算大会论文集[C];2010年

3 杨晓虎;;不确定系统理论的几个预备知识[A];第八届中国不确定系统年会论文集[C];2010年

4 瞿旭;廖井婷;李梦雯;;中国上市银行内部控制实质性漏洞分析——基于风险识别与评估的视角[A];中国会计学会2012年学术年会论文集[C];2012年

5 陈倩;;基于极值理论的商业银行操作风险度量研究[A];第十四届中国管理科学学术年会论文集(上册)[C];2012年

中国博士学位论文全文数据库 前10条

1 孙继伟;我国商业银行风险评价指标体系研究[D];复旦大学;2011年

2 何蛟;中国商业银行效率及其影响因素研究[D];重庆大学;2010年

3 周青;地方政府投融资平台风险管理与度量研究[D];重庆大学;2011年

4 李医群;在线第三方支付市场交易效率与风险度量研究[D];东华大学;2011年

5 耿国靖;中国创业板市场风险测度理论与方法研究[D];辽宁大学;2011年

6 高丽君;我国商业银行操作风险度量与资本金分配研究[D];中国科学院研究生院（科技政策与管理科学研究所）;2006年

7 潘建国;基于非直接损失性的商业银行操作风险度量研究[D];天津财经大学;2007年

8 米传民;贷款损失准备金计提与商业银行监管方法研究[D];南京航空航天大学;2006年

9 宋加山;基于极值理论的我国商业银行操作风险度量[D];中国科学技术大学;2008年

10 费伦苏;我国商业银行操作风险理论与实证研究[D];武汉理工大学;2008年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 王丹丹;中国城市商业银行经营风险的评价研究[D];大连理工大学;2010年

2 牟静;我国商业银行会计营运后台集中操作风险防范[D];中国海洋大学;2010年

3 朱红兵;商业银行操作风险的内部审计评估与管理研究[D];南京财经大学;2010年

4 韩福献;基于贝叶斯网络的保险公司操作风险度量研究[D];天津财经大学;2010年

5 郭建文;基于贝叶斯网络的商业银行操作风险度量研究[D];西安电子科技大学;2011年

6 曹元元;我国商业银行操作风险管理研究[D];西北大学;2011年

7 吴翔;操作风险度量中的内外部数据源综合应用[D];山西财经大学;2011年

8 苏娟;我国商业银行操作风险评价及实证研究[D];河北工程大学;2011年

9 彭俊;基于Bayes-Copula方法的商业银行操作风险度量[D];中南大学;2010年

10 夏e，

本文编号：700793