基于互信息的深证股票复杂网络拓扑性质分析

发布时间：2017-10-12 11:33

  本文关键词：基于互信息的深证股票复杂网络拓扑性质分析

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【摘要】：文章针对以往在非线性系统中不当使用线性系统统计指标——Pearson相关系数来构建复杂网络的方法,以深证股票为研究对象,使用在非线性系统中衡量随机变量之间相关性的指标——互信息来构建复杂网络并分析了该网络的拓扑性质,认为深证股票复杂网络具有小世界特征和无标度特征,深证股票紧密程度高,市场信息传递效率也较高,社团结构呈现第二产业集聚、第三产业分散的特点,股票收益率的波动与产业链具有更大的相关性,网络对随机故障具有较高的鲁棒性,而对蓄意攻击具有高度的脆弱性。
【作者单位】： 中南大学商学院;
【关键词】： 非线性系统 信息熵 互信息 复杂网络 拓扑性质
【分类号】：F832.51
【正文快照】： 0引言国内外大量的研究表明,金融市场具有参与要素众多、内部结构复杂等特点,在本质上是一个典型的非线性动力学系统,如收益率“尖峰厚尾”的分布特征、收益率波动的集聚现象等[1,2]。非线性理论对此提供了新的研究范式,其中网络科学把金融市场视为一个系统,认为系统内的个体

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本文编号：1018467