中国证券市场程序化交易研究

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中国证券市场程序化交易研究

     论文目录

前言第1-14页

第一章 程序化交易概述第14-28页

 第一节 程序化交易的概念与发展第14-20页

  一、金融创新与程序化交易第14-16页

  二、程序化交易基本原理第16-17页

  三、程序化交易发展历史第17-20页

 第二节 程序化交易的交易策略第20-24页

  一、久期平均第21-22页

  二、组合保险第22页

  三、指数套利第22-24页

  四、数量化交易策略第24页

 第三节 对程序化交易的争论与限制第24-28页

  一、有关程序化交易的争论第24-25页

  二、有关程序化交易的限制规定第25-28页

第二章 开发我国证券市场程序化交易的必要性第28-40页

 第一节 程序化交易在我国的发展现状第28-30页

  一、我国证券交易方式的演变第28-29页

  二、我国仅有的程序化交易“组合宝”第29-30页

 第二节 组合管理需要开发程序化交易第30-34页

  二、减少非系统性风险与提高投资收益第30-33页

  二、程序化交易对组合管理的支持第33-34页

 第三节 ETFs 需要开发程序化交易第34-40页

  一、ETFs 产生与运作模式第34-37页

  二、程序化交易保证ETFs 的顺利发展第37-40页

第三章 适合我国证券市场条件程序化交易模式的选择第40-55页

 第一节 开发适合我国证券市场的程序化交易第40-44页

  一、我国证券市场的发展是促使程序化交易诞生的内在动力第40-41页

  二、开发我国证券市场程序化交易的特殊性第41-44页

 第二节 我国证券市场程序化交易模式的构建第44-55页

  一、相关概念第44-47页

  二、分配模型第47-50页

  三、定价模型第50-51页

  四、最优解确定问题第51-53页

  五、本模式的未尽事宜第53-55页

第四章 对我国证券市场发展程序化交易的思考第55-62页

 第一节 我国证券市场发展程序化交易基本条件第55-58页

  一、市场环境第55-57页

  二、技术层面第57-58页

 第二节 程序化交易配套措施第58-62页

  一、程序化交易主体资格第58-60页

  二、程序化交易业务范围和性质第60-62页

参考文献第62-64页

后记第64-65页

致谢第65页

论文编号BS1024494，这篇论文共65页
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