我国股票型证券投资基金绩效评价系统设计

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《首都经济贸易大学》 2003年

我国股票型证券投资基金绩效评价系统设计

张雪芹  

【摘要】： 虽然我国的第一只证券投资基金成立刚满五年，但是基金已经成为一种重要的、大众化的投资工具。对于普通投资者来说，基金的绩效是他们进行投资决策的主要依据，因此建立客观、公正的基金绩效评价系统是必要而紧迫的。 本文在评述国外基金评价方法的基础上，结合我国的实际情况，建立了一套我国股票型基金绩效评价系统。该系统的指标体系由三个部分组成：基金的风险收益特征、基金资产的流动性和基金的投资管理水平，然后使用因子分析方法构造综合评价函数，最后使用聚类分析的方法确定基金的星级。 本文的最后部分是实证分析。首先用封闭式基金的数据验证了基金的收益与基金规模、投资风格并无显著关系，因此本文暂时不分规模、风格进行评价；然后用本文建立的评价系统分别评价开放式基金和封闭式基金，证明方法是切实可行的；最后就开放式基金和封闭式基金的风险收益特征进行了比较，，结果显示开放式基金并不优于封闭式基金。

【关键词】：
【学位授予单位】：首都经济贸易大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2003
【分类号】：F830.9
【目录】：

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【引证文献】

中国硕士学位论文全文数据库 前3条

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2 吴金旺;我国证券投资基金绩效评价与实证研究[D];西南财经大学;2006年

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【同被引文献】

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中国硕士学位论文全文数据库 前10条

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2 龙山;证券投资基金绩效评价方法与实证研究[D];湖南大学;2003年

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4 万显明;基于APT模型的我国开放式基金业绩评价[D];哈尔滨工业大学;2006年

5 袁友玮;开放式基金规模与业绩表现的相关性研究及实证分析[D];上海交通大学;2007年

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10 雷敏;基于DEA的中国开放式基金业绩评价实证研究[D];暨南大学;2008年

【二级引证文献】

中国硕士学位论文全文数据库 前1条

1 王会叶;中国证券投资基金绩效评价实证分析[D];西北大学;2008年

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