中国股指期货市场价格发现和监管问题研究

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中国股指期货市场价格发现和监管问题研究

     论文目录

摘要第1-5页

Abstract第5-15页

1 绪论第15-25页

   ·研究的背景及研究意义第15-17页

     ·本文的研究背景第15-16页

     ·本文研究意义第16-17页

   ·股指期货市场国内外相关研究综述第17-21页

     ·股指期货与现货市场相互关系的研究第18-19页

     ·股指期货与现货价格领先滞后关系的研究第19-20页

     ·股指期货市场监管问题研究第20-21页

   ·本文的主要研究目标和内容结构安排第21-25页

     ·本文研究的主要目标第21页

     ·全文结构安排第21-23页

     ·研究方法与本文可能的创新之处第23-25页

2 中国股指期货市场发展综述第25-45页

   ·股指期货的发展阶段及趋势第25-30页

     ·股指期货的探索起步阶段(1982-1987)第25页

     ·股指期货的困难低迷阶段(1987-1990)第25-26页

     ·股指期货迅速发展,市场体系完善成熟阶段第26-30页

   ·中国发展股指期货的现实意义第30-34页

     ·股指期货市场是健全我国资本市场体系的客观需要第30-32页

     ·股指期货市场功能的实现,可以有力促进金融市场稳定与繁荣第32-33页

     ·股指期货对实现由经济大国向金融强国转变具有重要意义第33-34页

     ·股指期货对于促进期货行业自身发展具有里程碑意义第34页

   ·中国股指期货市场发展历程回顾第34-39页

     ·中国期货市场的起步和探索第35页

     ·中国期货市场的清理规范阶段第35-36页

     ·中国期货市场的成熟发展阶段第36-37页

     ·股指期货市场的筹备和推出阶段第37-39页

   ·股指期货市场运行情况分析第39-45页

     ·股指期货市场运行特征分析第39-43页

     ·股指期货运行中需要注意的问题及对策建议第43-45页

3 股指期货对股票市场影响的分析第45-71页

   ·股指期货标的指数沪深300的特点与编制方法第45-47页

     ·沪深300指数的编制方法第45-46页

     ·沪深300指数的特点第46-47页

   ·股指期货市场对股票市场波动性的影响分析第47-54页

     ·股指期货与现货市场波动性的关系第48-49页

     ·股指期货市场对现货市场波动性影响的国外文献综述第49-52页

     ·国内文献综述第52-54页

   ·股指期货对股票市场波动性影响的实证研究方法第54-58页

   ·基于ARCH模型的股指期货对现货市场波动性影响实证研究第58-66页

     ·样本数据选取和说明第58页

     ·样本数据的描述性统计和平稳检验第58-60页

     ·ARCH效应检验第60-61页

     ·基于ARCH模型的波动性实证分析第61-64页

     ·研究结论和启示第64-66页

   ·股指期货对股票市场流动性影响的分析第66-70页

     ·股指期货对现货市场流动性影响第66-67页

     ·相关文献综述第67-68页

     ·实证研究第68-70页

   ·本章小结第70-71页

4 基于协整理论的股指期货和现货市场价格领先滞后关系的研究第71-93页

   ·股指期货定价理论和文献第71-76页

     ·持有成本模型第71-73页

     ·修正持有成本模型第73-75页

     ·国内股指期货定价理论的研究进展第75页

     ·股指期货定价模型评价第75-76页

   ·股指期货和现货市场的领先滞后关系第76-79页

     ·股指期货和现货市场价格领先滞后关系的研究内容和意义第76-78页

     ·期货价格领先现货价格的原因解释第78-79页

   ·VAR和VEC模型的基本思想和估计方法第79-83页

     ·向量自回归模型(VAR,Vector AutoRegression)模型第79-81页

     ·协整关系检验第81-82页

     ·向量误差修正模型(Vector Error Correction)第82-83页

   ·基于协整理论的建模和实证检验第83-92页

     ·数据说明第83-84页

     ·数据定性分析和平稳性检验第84-85页

     ·协整检验和格兰杰因果检验第85-88页

     ·误差修正模型检验第88-89页

     ·脉冲响应函数和方差分解第89-92页

   ·期现价格关系实证研究的几点启示第92-93页

5 股指期货与股票跨市场操纵监管研究第93-119页

   ·导言第93-95页

     ·研究背景和意义第93页

     ·文献综述第93-95页

   ·跨市场交易参与主体和交易行为第95-98页

     ·跨市场交易的参与主体第95-96页

     ·股指期货和股票市场跨市场违规交易行为第96-98页

   ·跨市场操纵交易行为分析第98-100页

     ·市场操纵的界定第98-99页

     ·跨市场操纵界定第99-100页

   ·跨市场操纵方式和策略分析第100-109页

     ·操纵现货影响期货行为方式分析第101-102页

     ·操纵期货影响现货市场第102-104页

     ·高频交易引起市场操纵第104-106页

     ·到期日操纵分析第106-107页

     ·期现套利和组合保险第107-109页

   ·操纵沪深300指数的可行性分析第109-113页

     ·沪深300指数抗操纵性分析第109-112页

     ·跨市场操纵的认定第112-113页

   ·跨市场监管框架与政策建议第113-119页

     ·国外跨市场监管机制第113-114页

     ·现有跨市场监管基本框架第114-115页

     ·现有跨市场监管机制存在问题第115-116页

     ·推进跨市场监管的政策建议第116-119页

6 股指期货市场的监管第119-142页

   ·股指期货市场监管的国际经验第119-128页

     ·股指期货市场监管的理论基础和特点第119-121页

     ·美国期货市场的监管经验第121-126页

     ·中国台湾地区股指期货监管模式第126-128页

   ·我国股指期货市场监管的目标和原则第128-131页

     ·监管目标第128-130页

     ·监管原则第130-131页

   ·完善我国股指期货市场监管的基本思路第131-136页

     ·加快以期货法为中心的期货市场法律法规体系建设第131-133页

     ·期货市场监管体系的定位应坚持三级监管模式第133-135页

     ·在广度、深度和透明度方面强调适度监管第135-136页

   ·监管存在问题及政策建议第136-142页

     ·监管部门应克服存在问题提升监管水平第136-137页

     ·打造期货交易所成为期货市场监管的核心第137-139页

     ·加强期货业协会的自律管理第139-140页

     ·创新对期货公司等中介机构的监管第140-142页

7 结论第142-147页

   ·本文的主要结论第142-146页

   ·研究不足之处与进一步研究方向第146-147页

攻读博士学位期间发表的科研成果第147-148页

参考文献第148-158页

后记第158-159页

论文编号BS1858698，这篇论文共159页
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