完备市场下的均衡和财富优化

发布时间：2018-04-25 22:35

  本文选题：跳扩散过程 + 点过程　； 参考：《数学的实践与认识》2017年15期

【摘要】：针对跳扩散模型中的优化与均衡问题,利用鞅方法和随机点过程理论,建立了跳扩散模型下的均衡市场,分析了市场中的财富优化问题,给出了均衡大宗商品现货价格、最优财富过程、最优投资组合及最优消费过程.
[Abstract]:Aiming at the optimization and equilibrium problem in the jump diffusion model, the equilibrium market under the jump diffusion model is established by using the martingale method and the stochastic point process theory, the wealth optimization problem in the market is analyzed, and the equilibrium commodity spot price is given. Optimal wealth process, optimal portfolio and optimal consumption process.
【作者单位】： 西安科技大学理学院;
【基金】：国家自然科学基金(71473194) 陕西省教育厅科学研究计划资助项目(16JK1500) 陕西省科技厅自然科学基金(2013KJXX-40)
【分类号】：F224;F830.91

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本文编号：1803309