一种改进的动态IS算法交易策略

发布时间：2018-05-11 13:50

  本文选题：改进动态IS算法 + 模拟交易　； 参考：《北京师范大学学报(自然科学版)》2017年03期

【摘要】：在IS算法交易策略基础上,提出了一种考虑股票市场实时变化的改进动态IS算法交易策略.同时,针对中国股票市场的实际情况,设计了模拟市场交易平台,将改进动态IS算法交易策略、传统IS算法交易策略及随机交易策略分别引入到模拟平台当中进行比较.模拟结果显示,改进动态IS算法可有效降低交易成本,并明显优于传统IS算法和随机交易策略.
[Abstract]:On the basis of the IS algorithm trading strategy, an improved dynamic IS algorithm transaction strategy is proposed, which considers the real time change of the stock market. At the same time, in view of the actual situation of the Chinese stock market, a simulated market trading platform is designed to improve the dynamic IS algorithm trading strategy, the traditional IS algorithm transaction strategy and the random transaction strategy are introduced to the simulation respectively. The simulation results show that the improved dynamic IS algorithm can effectively reduce transaction costs, and is significantly better than the traditional IS algorithm and random trading strategy.

【作者单位】： 北京师范大学系统科学学院;
【基金】：国家自然科学基金面上资助项目(71671017) 中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(SKZZY2015091)
【分类号】：F224;F832.51

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本文编号：1874222