基于关联性角度的系统性风险度量模型研究综述

发布时间：2018-06-21 16:06

  本文选题：宏观审慎监管 + 系统性风险　； 参考：《武汉金融》2016年02期

【摘要】：从风险监管的角度来看,实现系统性风险的准确度量是进行宏观审慎监管的基础。系统性风险主要有两个来源:一是金融体系风险与实体经济的亲周期性;二是金融机构之间的系统性关联。伴随经济全球化和金融混业经营趋势的发展,金融机构之间的关联性日益增强,这种关联性增加了个体金融机构危机蔓延的可能性。本文基于关联性的角度,总结系统性风险度量的最新进展。
[Abstract]:From the point of view of risk supervision, realizing the accuracy of systemic risk is the basis of macro-prudential supervision. There are two main sources of systemic risk: one is the pro-cyclical relationship between the financial system risk and the real economy, the other is the systemic relationship between the financial institutions. With the development of economic globalization and financial mixed operation, the relationship between financial institutions is increasing, which increases the possibility of crisis spreading in individual financial institutions. This paper summarizes the latest progress of systematic risk measurement based on relevance.
【作者单位】： 中南财经政法大学金融学院;
【分类号】：F224

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本文编号：2049392