基于一般函数的市场分数模型及实证分析

发布时间：2020-04-07 19:35

【摘要】：这篇文章是在Xuezhong He and Youwei Li(2015)~([1])市场分数模型的基础上,对趋势追随者引入了关于市场价格的一般函数,从而建立了新的随机模型.首先讨论了当风险资产的基本价格等于长期运营基本价格时确定性模型的平衡解,稳定区域及其分支情况;其次还研究了在随机模型中两种噪音过程对收益率,绝对收益率和平方收益率的波动聚类及其自相关性的影响,得出噪音基本过程对市场价格的波动聚类现象起关键作用,同时也对绝对收益率的自相关模式起重要作用,噪音过剩需求则对收益率的自相关模式起重要作用,并且通过模拟结果可知当两种噪音都出现时能够产生逼真的价格序列;最后将本文模型(XMF)与Xuezhong He and Youwei Li(2015)~([1])的模型(MF),上证指数及上证A股进行了统计检验对比,由检验结果可知XMF在非正态性,ARCH效应检验及自相关性上比MF接近真实市场的数据,而在平稳性上XMF与MF的效果基本一样.由此可得出XMF不仅能体现一系列程式化事实,而且能很好的呈现中国股票市场中个股的变化规律.
【学位授予单位】：新疆大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2018
【分类号】：F832.51

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本文编号：2618304