路径动态规划处理欧式期权中机制转化的不确定波动问题

发布时间：2020-05-18 07:12

【摘要】：本文主要是使用路径动态规划的办法来处理欧式期权中具有机制转化的不确定波动模型。首先我们说明了机制转换问题产生的背景,然后我们求得相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,其次使之离散化成为一个动态规划方程。当一个动态规划方程满足本文所讨论的特定的凹凸结构的情况下,我们给出相应的路径递推关系,最后可以得到相应的解。
【学位授予单位】：南京大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2018
【分类号】：F830.9;O221.3

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本文编号：2669360