基于模糊信息的证券投资组合模型的研究

发布时间：2020-06-12 05:21

【摘要】：在证券市场中,投资者进行投资,他们的最终目的当然是为了获取更多的利润。但是,利润和风险是共存的。一般来说,在投资过程中,高收益伴随着高风险,反之也同样如此。如何来分散风险呢?投资者可以将多种风险证券组合在一起,然后对组合进行投资。投资者以此期望获得最大利润。这就是所谓的投资组合。这也使得投资组合的研究成为了金融界的重大课题之一。 本论文主要对下面几个方面的问题给出了研究和探讨： 1、第一章主要介绍了关于投资组合理论的一些概念；其次是该理论的产生、发展和存在的局限性。然后讨论了马科维兹提出的均值—方差模型,对该模型进行比较详细的分析,探讨模型的优点和缺点,并介绍了单指数与多指数模型。 2、第二章重点介绍了在本文中需要用到的一些三角模糊数理论。 3、第三章重点讨论在模糊信息中,由专家来获得证券的模糊收益率,并且引入模糊数左偏差来定义模糊收益率下的单个证券的风险损失率,并将它们间的这种关系用模糊集来表达,最后给出一个应用示例。 4、第四章利用上章的获取证券模糊预期收益率以及相对应证券的风险损失率的方法,用证券组合的风险损失率来度量投资的风险。建立了一个收益最大风险最小的多日标线性规划的模型,用模糊两阶段法得出了模型的最优化解。然后用一个算例对模型进行说明。
【学位授予单位】：广州大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2011
【分类号】：F224;F830.91

【参考文献】

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本文编号：2709060