考虑背景风险的高阶矩三角模糊随机投资组合模型

发布时间：2020-12-03 03:32

　　在已有的大部分投资组合模型中,证券的收益服从随机分布或者模糊分布。然而,在实际的市场中存在大量的不确定性,市场不仅具有内在的风险,也存在由投资者个体差异产生的背景风险。本文推导随机模糊数的高阶矩性质,构建一个考虑背景风险的高矩三角模糊随机投资组合风险模型,采用沪深股市的数据分析背景风险对投资组合的影响。 

【文章来源】：模糊系统与数学. 2020年01期 第99-113页 北大核心

【文章页数】：15 页

【部分图文】：

背景风险标准差与投资组合收益的关系

背景风险标准差与投资组合方差的关系

背景风险标准差与投资组合方差的关系


本文编号：2895923