基于二阶连续隐马尔可夫模型的股票价格指数预测
发布时间：2020-12-27 13:40
股票价格指数指的是证券交易所选择部分具有代表性的股票通过一定的计算而产生的统计量。作为一个综合价格指标,它描述的是当地股市变动的情况。而股票价格指数变动的预测被认为是金融时间序列预测的一个具有挑战性的任务,正因为如此,越来越多的学者们都争先恐后地投入到了股票价格指数的预测中,使其成为了一个研究热门,因此开发高效的股票价格指数预测模型是非常有意义的。由于股票价格指数具有隐马尔可夫性,本文提出了一种新的基于隐马尔可夫模型的股票价格指数预测方法。通过推导Baum-Welch算法将一阶连续隐马尔可夫模型推广到二阶连续隐马尔可夫模型,结合预测方法预测股票价格指数的涨跌趋势以及涨跌幅度,成功得对股票价格指数进行了预测。本文主要包括以下工作:首先通过收集整理作为经济市场的一个重要衡量指标之一的美国S&P500指数数据,选取了其中2014年7月到11月的美国S&P500指数中的收盘价作为研究对象。利用Matlab画出的散点图可以清晰地发现美国S&P500指数的收盘价变化规律具有复杂的非线性和随机性。接着通过研究隐马尔可夫模型的性质,应用隐马尔可夫模型中对于评估问题、解码问题和学...
【文章来源】：华北电力大学(北京)北京市 211工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：49 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
1990-2015年中国股市上证指数走势图
图 1-2. 2015 年中国股市上证指数走势图因此，股票价格指数有着急涨骤跌的特性，有着随机性和突发性，在走预测下一时间段是涨还是跌，但是他背后所蕴含的价值却是非常巨大理精确地预测股票价格指数成为了金融市场研究领域的重要课题。 国内外研究动态1 国外研究现状由于国外的金融市场开放的比较早，同时其发展的也比较完善，因此在国外学者就开始对金融市场这个神秘的领域开始探索。很多学者不断探场的本质，总结出许多模型以及价值理论，为股票价格指数的预测打下理论基础。正如价值理论一样，股票价格也一样遵循这个原则，Benjamin Grahid Dodd 认为股票价格会随着时间的推移，断围绕着其内在价值而上下
图2-1 HMM的组成原理隐马尔可夫模型一般可以由一个五元组来表示： ( N , M , A, B, )（2-13）其中 N 表示状态数，记 N 个隐状态为1 2, , ,Ns s L s，则t 时刻隐过程的状态为1 2, { , , , }t t Nq q s s L s；M 表示每个隐状态对应的可能的观测的数值，记M 个观测值为1 2, , ,Mv v L v，则t时刻观察到的观测值可以表示为1 2, { , , , }t t Mo o v v L v；A表示状态转移概率矩阵，即隐藏在观测值序列背后的隐状态序列的转移概率矩阵，ijN NA a 1( | )ij t j t ia P q s q s ， 表示从状态i转移到状态 j的概率；B 表示观察值概率矩阵， , ( | )jk jk t k t jN MB b b P o v q s 表示t时刻状态 j 出现观测值kv 的概率； 表示初始状态概率分布矩阵，即每个状态的初始概率，
【参考文献】：
期刊论文
[1]基于支持向量机的中国股指期货回归预测研究[J]. 赛英,张凤廷,张涛. 中国管理科学. 2013(03)
[2]基于隐马尔科夫模型的中国股票信息探测[J]. 黄晓彬,王春峰,房振明,熊春连. 系统工程理论与实践. 2012(04)
[3]基于主题隐马尔科夫模型的人体异常行为识别[J]. 朱旭东,刘志镜. 计算机科学. 2012(03)
[4]一种改进的马尔科夫链及其在电力线通信信道脉冲噪声建模中的应用[J]. 郭昊坤,吴军基,应展烽,孟绍良. 电力系统保护与控制. 2012(05)
[5]基于灰色马尔科夫链模型的交通量预测[J]. 刘宗明,贾志绚,李兴莉. 华东交通大学学报. 2012(01)
[6]马尔科夫链与原油进口时机选择[J]. 张传平,陈泓洁,闫雪平,赵蕊蕊,张庆,张艳霞. 中国石油大学学报(自然科学版). 2010(05)
[7]隐马尔科夫链模型在装备运行可靠性预测中的应用[J]. 吴军,邵新宇,邓超. 中国机械工程. 2010(19)
[8]二阶隐马尔科夫模型的原理与实现[J]. 丰月姣,贺兴时. 价值工程. 2009(12)
[9]基于马尔科夫链的电冰箱制冷系统再利用策略研究[J]. 罗佳,姜澜,张乃仁,罗小红,李本业,陆建萍. 北京理工大学学报. 2009(03)
[10]基于脑电功率谱-连续隐马尔科夫链的精神疲劳分级模型[J]. 赵春临,郑崇勋,赵敏. 西安交通大学学报. 2007(12)
本文编号：2941834
【文章来源】：华北电力大学(北京)北京市 211工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：49 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
1990-2015年中国股市上证指数走势图
图 1-2. 2015 年中国股市上证指数走势图因此，股票价格指数有着急涨骤跌的特性，有着随机性和突发性，在走预测下一时间段是涨还是跌，但是他背后所蕴含的价值却是非常巨大理精确地预测股票价格指数成为了金融市场研究领域的重要课题。 国内外研究动态1 国外研究现状由于国外的金融市场开放的比较早，同时其发展的也比较完善，因此在国外学者就开始对金融市场这个神秘的领域开始探索。很多学者不断探场的本质，总结出许多模型以及价值理论，为股票价格指数的预测打下理论基础。正如价值理论一样，股票价格也一样遵循这个原则，Benjamin Grahid Dodd 认为股票价格会随着时间的推移，断围绕着其内在价值而上下
图2-1 HMM的组成原理隐马尔可夫模型一般可以由一个五元组来表示： ( N , M , A, B, )（2-13）其中 N 表示状态数，记 N 个隐状态为1 2, , ,Ns s L s，则t 时刻隐过程的状态为1 2, { , , , }t t Nq q s s L s；M 表示每个隐状态对应的可能的观测的数值，记M 个观测值为1 2, , ,Mv v L v，则t时刻观察到的观测值可以表示为1 2, { , , , }t t Mo o v v L v；A表示状态转移概率矩阵，即隐藏在观测值序列背后的隐状态序列的转移概率矩阵，ijN NA a 1( | )ij t j t ia P q s q s ， 表示从状态i转移到状态 j的概率；B 表示观察值概率矩阵， , ( | )jk jk t k t jN MB b b P o v q s 表示t时刻状态 j 出现观测值kv 的概率； 表示初始状态概率分布矩阵，即每个状态的初始概率，
【参考文献】：
期刊论文
[1]基于支持向量机的中国股指期货回归预测研究[J]. 赛英,张凤廷,张涛. 中国管理科学. 2013(03)
[2]基于隐马尔科夫模型的中国股票信息探测[J]. 黄晓彬,王春峰,房振明,熊春连. 系统工程理论与实践. 2012(04)
[3]基于主题隐马尔科夫模型的人体异常行为识别[J]. 朱旭东,刘志镜. 计算机科学. 2012(03)
[4]一种改进的马尔科夫链及其在电力线通信信道脉冲噪声建模中的应用[J]. 郭昊坤,吴军基,应展烽,孟绍良. 电力系统保护与控制. 2012(05)
[5]基于灰色马尔科夫链模型的交通量预测[J]. 刘宗明,贾志绚,李兴莉. 华东交通大学学报. 2012(01)
[6]马尔科夫链与原油进口时机选择[J]. 张传平,陈泓洁,闫雪平,赵蕊蕊,张庆,张艳霞. 中国石油大学学报(自然科学版). 2010(05)
[7]隐马尔科夫链模型在装备运行可靠性预测中的应用[J]. 吴军,邵新宇,邓超. 中国机械工程. 2010(19)
[8]二阶隐马尔科夫模型的原理与实现[J]. 丰月姣,贺兴时. 价值工程. 2009(12)
[9]基于马尔科夫链的电冰箱制冷系统再利用策略研究[J]. 罗佳,姜澜,张乃仁,罗小红,李本业,陆建萍. 北京理工大学学报. 2009(03)
[10]基于脑电功率谱-连续隐马尔科夫链的精神疲劳分级模型[J]. 赵春临,郑崇勋,赵敏. 西安交通大学学报. 2007(12)
本文编号：2941834
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