沪深300股指期货程序化交易模型研究
发布时间：2021-05-23 13:13
随着改革开放40年我国经济腾飞,证券市场逐渐完善。投资者的交易方式受到发达国家的影响,渐渐接触到程序化交易,交易方式不再局限于传统的交易方式,在这样的形势下如何设计出一套在一定的风险系数下收益越高的系统是投资者研究的关键。由于程序化交易在我国的起步较晚,当前建立的程序化交易接近“伪量化交易”。只是简单的利用计算机来实现以前人工选股、投资的思想,使用程序来实现之前人工的操作。大部分程序化交易仅仅是基于传统的技术图表分析和技术指标分析建立起来的模型,这样建立起来的模型缺乏理论基础,没有严谨的逻辑证明,无法用金融理论验证思想的正确性。正是这些不足促使学者们不断的研究,研发出越来越完善的程序化交易系统,本文作者知识水平和实践经验有限,主要是介绍了程序化交易的一些理论知识,几种交易模型,希望对后来的学者有启发意义,本文重点是基于SPSS软件对沪深300股指期货设计了ARIMA程序化交易模型。本文把程序化交易策略分为指标类模型和统计类模型。指标类模型主要是以相关技术分析指标建立交易模型,统计类模型是运用数学和金融知识分析数据建立数学模型。本文主要是以沪深300股指期货为研究对象,统计分析,利用sp...
【文章来源】：南华大学湖南省
【文章页数】：54 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
Abstract
第1章 绪论
1.1 研究意义
1.2 程序化交易研究现状
1.2.1 国外研究现状
1.2.2 国内研究现状
1.3 沪深300股值期货和程序化交易介绍
1.3.1 沪深300股指期货简介
1.3.2 程序化交易介绍
1.4 研究内容
第2章 程序化交易模型及系统
2.1 程序化交易优劣势
2.1.1 程序化交易优势
2.1.2 程序化交易的劣势
2.2 程序化交易的应用
2.3 程序化交易平台介绍
2.4 程序化交易模型举例
第3章 程序化交易策略
3.1 技术指标分析类模型
3.1.1 均线交易模型
3.1.2 震荡类指标模型
3.1.3 布林通道类模型
3.2 统计类模型
3.2.1 ARIMA模型
3.2.2 蒙特卡洛模型
第4章 ARIMA模型的设计
4.1 spss软件介绍
4.2 模型建立
第5章 总结与展望
参考文献
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]资本市场:严监管筑牢市场基础[J]. 刘泉江. 中国金融家. 2017(10)
[2]基于ARIMA模型的短期股票价格预测[J]. 吴玉霞,温欣. 统计与决策. 2016(23)
[3]程序化交易系统中线性回归模型及其优化算法[J]. 杨光豹. 计算机系统应用. 2014(12)
[4]我国资本市场程序化交易的风险控制策略[J]. 叶伟. 证券市场导报. 2014(08)
[5]时间序列模型在股票价格预测中的应用[J]. 厉雨静,程宗毛. 商场现代化. 2011(33)
[6]程序化交易模型在中国期货市场的应用[J]. 黄遒舜. 中国外资. 2011(20)
[7]期货市场中程序化交易的应用策略分析[J]. 胡俊霞. 中国证券期货. 2011(04)
[8]算法交易在国内的运用[J]. 周健. 资本市场. 2011(04)
[9]ARIMA模型在松华坝水库枯季入流预测中的应用[J]. 杨绍琼. 人民珠江. 2009(03)
[10]基于标准残差的极值风险模型准确性研究[J]. 林宇,魏宇,黄登仕. 管理评论. 2006(12)
博士论文
[1]我国股指期货市场效率的实证研究[D]. 王继莹.吉林大学 2014
硕士论文
[1]程序化交易策略的优化研究[D]. 胡冰凌.广西大学 2016
[2]基于动态VWAP算法和MACD分析的程序化交易研究[D]. 温子奕.河南大学 2015
[3]基于趋势反转的程序化交易研究[D]. 王浩.上海交通大学 2014
[4]股指期货程序化交易风险管理及策略研究[D]. 林登鹏.哈尔滨工业大学 2014
[5]程序化交易系统的设计与实现[D]. 王申寅.上海交通大学 2014
[6]基于通道突破思维的程序化交易模型的构建及应用研究[D]. 孙盛东.中国海洋大学 2013
[7]期货稳健型程序化交易系统研究[D]. 李晓枫.天津大学 2012
[8]程序化交易算法模型的研究[D]. 郭燕.山东大学 2012
[9]程序化交易在中国期货市场的应用[D]. 徐倩倩.山东大学 2012
[10]期货程序化交易系统的开发与应用[D]. 王彦.山东大学 2012
本文编号：3202586
【文章来源】：南华大学湖南省
【文章页数】：54 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
Abstract
第1章 绪论
1.1 研究意义
1.2 程序化交易研究现状
1.2.1 国外研究现状
1.2.2 国内研究现状
1.3 沪深300股值期货和程序化交易介绍
1.3.1 沪深300股指期货简介
1.3.2 程序化交易介绍
1.4 研究内容
第2章 程序化交易模型及系统
2.1 程序化交易优劣势
2.1.1 程序化交易优势
2.1.2 程序化交易的劣势
2.2 程序化交易的应用
2.3 程序化交易平台介绍
2.4 程序化交易模型举例
第3章 程序化交易策略
3.1 技术指标分析类模型
3.1.1 均线交易模型
3.1.2 震荡类指标模型
3.1.3 布林通道类模型
3.2 统计类模型
3.2.1 ARIMA模型
3.2.2 蒙特卡洛模型
第4章 ARIMA模型的设计
4.1 spss软件介绍
4.2 模型建立
第5章 总结与展望
参考文献
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]资本市场:严监管筑牢市场基础[J]. 刘泉江. 中国金融家. 2017(10)
[2]基于ARIMA模型的短期股票价格预测[J]. 吴玉霞,温欣. 统计与决策. 2016(23)
[3]程序化交易系统中线性回归模型及其优化算法[J]. 杨光豹. 计算机系统应用. 2014(12)
[4]我国资本市场程序化交易的风险控制策略[J]. 叶伟. 证券市场导报. 2014(08)
[5]时间序列模型在股票价格预测中的应用[J]. 厉雨静,程宗毛. 商场现代化. 2011(33)
[6]程序化交易模型在中国期货市场的应用[J]. 黄遒舜. 中国外资. 2011(20)
[7]期货市场中程序化交易的应用策略分析[J]. 胡俊霞. 中国证券期货. 2011(04)
[8]算法交易在国内的运用[J]. 周健. 资本市场. 2011(04)
[9]ARIMA模型在松华坝水库枯季入流预测中的应用[J]. 杨绍琼. 人民珠江. 2009(03)
[10]基于标准残差的极值风险模型准确性研究[J]. 林宇,魏宇,黄登仕. 管理评论. 2006(12)
博士论文
[1]我国股指期货市场效率的实证研究[D]. 王继莹.吉林大学 2014
硕士论文
[1]程序化交易策略的优化研究[D]. 胡冰凌.广西大学 2016
[2]基于动态VWAP算法和MACD分析的程序化交易研究[D]. 温子奕.河南大学 2015
[3]基于趋势反转的程序化交易研究[D]. 王浩.上海交通大学 2014
[4]股指期货程序化交易风险管理及策略研究[D]. 林登鹏.哈尔滨工业大学 2014
[5]程序化交易系统的设计与实现[D]. 王申寅.上海交通大学 2014
[6]基于通道突破思维的程序化交易模型的构建及应用研究[D]. 孙盛东.中国海洋大学 2013
[7]期货稳健型程序化交易系统研究[D]. 李晓枫.天津大学 2012
[8]程序化交易算法模型的研究[D]. 郭燕.山东大学 2012
[9]程序化交易在中国期货市场的应用[D]. 徐倩倩.山东大学 2012
[10]期货程序化交易系统的开发与应用[D]. 王彦.山东大学 2012
本文编号：3202586
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