鲁棒投资组合选择模型及算法研究
发布时间：2021-09-17 00:34
Markowitz提出的均值-方差模型对投资组合理论的发展起到了非常大的促进作用。虽然在理论上取得很大进展,但是以均值-方差模型为代表的投资组合选择模型中都出现了一个问题,那就是输入参数的微小变化会使投资组合决策产生很大的变动或直接导致其在投资实践中不可行。为降低输入参数不确定性带来的负面影响,鲁棒投资组合理论逐渐受到研究者的关注。结合国内外的研究现状与发展趋势,本文的研究内容主要包括以下三部分:（1）鲁棒最小最大后悔投资组合选择问题及算法研究本文运用最小最大后悔法研究不确定多目标投资组合选择问题并给出其对应的鲁棒等价形式。本文提出椭球不确定集下的鲁棒最小最大后悔投资组合选择模型和箱型不确定集下的鲁棒最小最大后悔投资组合选择模型。为了获得鲁棒最小最大后悔解,本文将模型简化并给出基于松弛程序的求解算法及其求解步骤。本文搜集上证50指数自2012年1月至2017年12月的月收益率数据,并运用鲁棒最小最大后悔投资组合选择模型进行分析并给出投资方案。（2）基于最小最大后悔法的鲁棒多目标优化问题及其在多目标投资组合选择问题中的应用研究本文利用最小最大后悔法研究了不确定多目标规划问题,并在有限情景...
【文章来源】：电子科技大学四川省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：90 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
abstract
第一章 绪论
1.1 研究背景与意义
1.2 文献综述
1.2.1 鲁棒线性规划与鲁棒多目标规划
1.2.2 鲁棒投资组合选择问题
1.2.3 考虑熵的投资组合选择问题
1.3 研究内容与框架
1.3.1 研究内容
1.3.2 研究框架
1.3.3 主要的创新点
第二章 理论基础
2.1 均值-方差模型
2.2 均值绝对偏差模型
2.3 鲁棒线性规划
2.4 多目标规划与鲁棒多目标规划
2.5 最小最大后悔法
2.6 Yager熵
2.7 本章小结
第三章 鲁棒最小最大后悔投资组合选择问题及算法研究
3.1 椭球不确定集下的鲁棒最小最大后悔投资组合选择问题研究
3.1.1 多目标投资组合选择模型
3.1.2 椭球不确定集下的鲁棒最小最大后悔投资组合选择模型
3.1.3 鲁棒等价形式转化
3.1.4 求解算法
3.1.5 实证分析
3.1.5.1 数据来源
3.1.5.2 结果分析
3.2 箱型不确定集下的鲁棒最小最大后悔投资组合选择问题研究
3.2.1 多目标投资组合选择模型
3.2.2 箱型不确定集下的鲁棒最小最大后悔投资组合选择模型
3.2.3 鲁棒等价形式转化
3.2.4 求解算法
3.2.5 实证分析
3.2.5.1 数据来源
3.2.5.2 结果分析
3.3 本章小结
第四章 基于最小最大后悔法的鲁棒多目标优化问题及其在投资组合问题中的应用研究
4.1 基于最小最大后悔法的鲁棒多目标优化问题研究
4.1.1 有限情景不确定集
4.1.2 箱型不确定集
4.1.3 椭球不确定集
4.1.4 求解算法
4.1.4.1 箱型不确定集下的求解算法
4.1.4.2 椭球不确定集下的求解算法
4.2 基于最小最大后悔法的鲁棒多目标投资组合选择问题研究
4.2.1 多目标投资组合选择模型
4.2.2 基于最小最大后悔法的鲁棒多目标投资组合选择模型
4.2.2.1 有限情景不确定集
4.2.2.2 箱型不确定集
4.2.2.3 椭球不确定集
4.2.3 实证分析
4.2.3.1 数据来源
4.2.3.2 结果分析
4.3 本章小结
第五章 考虑Yager熵的鲁棒多目标投资组合选择问题研究
5.1 基于均值-方差-熵的多目标投资组合选择模型
5.2 基于均值-方差-熵的鲁棒多目标投资组合选择模型
5.3 数值实验
5.4 本章小结
第六章 总结与展望
6.1 全文总结
6.2 研究中存在的不足
6.3 后续工作展望
致谢
参考文献
攻读硕士期间取得成果
本文编号：3397593
【文章来源】：电子科技大学四川省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：90 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
abstract
第一章 绪论
1.1 研究背景与意义
1.2 文献综述
1.2.1 鲁棒线性规划与鲁棒多目标规划
1.2.2 鲁棒投资组合选择问题
1.2.3 考虑熵的投资组合选择问题
1.3 研究内容与框架
1.3.1 研究内容
1.3.2 研究框架
1.3.3 主要的创新点
第二章 理论基础
2.1 均值-方差模型
2.2 均值绝对偏差模型
2.3 鲁棒线性规划
2.4 多目标规划与鲁棒多目标规划
2.5 最小最大后悔法
2.6 Yager熵
2.7 本章小结
第三章 鲁棒最小最大后悔投资组合选择问题及算法研究
3.1 椭球不确定集下的鲁棒最小最大后悔投资组合选择问题研究
3.1.1 多目标投资组合选择模型
3.1.2 椭球不确定集下的鲁棒最小最大后悔投资组合选择模型
3.1.3 鲁棒等价形式转化
3.1.4 求解算法
3.1.5 实证分析
3.1.5.1 数据来源
3.1.5.2 结果分析
3.2 箱型不确定集下的鲁棒最小最大后悔投资组合选择问题研究
3.2.1 多目标投资组合选择模型
3.2.2 箱型不确定集下的鲁棒最小最大后悔投资组合选择模型
3.2.3 鲁棒等价形式转化
3.2.4 求解算法
3.2.5 实证分析
3.2.5.1 数据来源
3.2.5.2 结果分析
3.3 本章小结
第四章 基于最小最大后悔法的鲁棒多目标优化问题及其在投资组合问题中的应用研究
4.1 基于最小最大后悔法的鲁棒多目标优化问题研究
4.1.1 有限情景不确定集
4.1.2 箱型不确定集
4.1.3 椭球不确定集
4.1.4 求解算法
4.1.4.1 箱型不确定集下的求解算法
4.1.4.2 椭球不确定集下的求解算法
4.2 基于最小最大后悔法的鲁棒多目标投资组合选择问题研究
4.2.1 多目标投资组合选择模型
4.2.2 基于最小最大后悔法的鲁棒多目标投资组合选择模型
4.2.2.1 有限情景不确定集
4.2.2.2 箱型不确定集
4.2.2.3 椭球不确定集
4.2.3 实证分析
4.2.3.1 数据来源
4.2.3.2 结果分析
4.3 本章小结
第五章 考虑Yager熵的鲁棒多目标投资组合选择问题研究
5.1 基于均值-方差-熵的多目标投资组合选择模型
5.2 基于均值-方差-熵的鲁棒多目标投资组合选择模型
5.3 数值实验
5.4 本章小结
第六章 总结与展望
6.1 全文总结
6.2 研究中存在的不足
6.3 后续工作展望
致谢
参考文献
攻读硕士期间取得成果
本文编号：3397593
本文链接：https://www.wllwen.com/jingjilunwen/jinrongzhengquanlunwen/3397593.html
