基于Agent和无标度网络的人工股市改进模型研究

发布时间：2022-02-11 23:35

　　随着复杂性科学的研究深度和广度不断提升,越来越多的学者和研究人员将复杂性的概念引入到金融市场研究中来。而作为一个复杂巨系统,金融市场的复杂性特征有其独特的表现,如收益率的过度波动、尖峰厚尾、分形以及波动聚集效应等特征。这些复杂性特征的发现动摇了有效市场假说的理论基础,也对传统的金融学研究范式提出了巨大挑战。为了探究这些复杂性特征背后的成因,也为了发展更加符合现实金融市场的理论和模型,一种结合计算机技术、复杂性科学以及行为金融学理论的交叉性学科悄然兴起,这就是基于Agent的计算经济学（ACE）。它通过自下而上的建模方法,利用计算机的高速信息处理能力,建立起人工股市,实现对现实金融市场的高度仿真,成为可以用来指导金融市场监管和政策制定的“经济实验室”;另外,通过对人工股市中投资者个体决策机制和群体间传染影响机制的研究,不仅有利于揭示资产价格发现和形成机制,而且对于完善市场结构和市场化运行机制,加强市场监管体制建设,规范交易者行为,保护投资者利益,都具有积极的意义。本文首先对国内外对基于Agent人工股市建模的研究现状进行了评述,在此基础上研究了相关理论,包括复杂性科学理论、无标度网络理论... 

【文章来源】：哈尔滨工业大学黑龙江省211工程院校985工程院校

【文章页数】：68 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

规则网络这是一种最简单的规则网模型，在其中，N个节点排列成环形（以避免

哈尔滨工业大学经济学硕士学位论文脱开另一端点，随机选择网络中另一节点为端点），同时保证复边（即保持为一个简单图）。这样，当 p＝0 时，每个节点相邻点，完全没有“随机跳跃边”，成为规则网络模型；而当重连边的期望值是 pNk（0N ），形成了介于规则网络和随个特殊模型；当 p＝1 时，网络中的所有连接边都将以一定的新连接，这时模型变成 ER 随机网络模型。

哈尔滨工业大学经济学硕士学位论文节点度描述了一个节点在网中的“枢纽”程度等等。规则网的度分布是 函数，即所有节点的度完全相同，或者分为有限组，每组内全同；而随机网的度分布是泊松的，绝大部分节点的度落在一个平均值附近。这两个极端的简单网络的度分布都呈现某种“均质性”。然而，实际复杂网络的节点却有“异质性”、度分布呈现出无标度性等复杂性特征。图 2-4 显示了因特网的度分布，它都近似地遵循“幂律”。在这篇文献发表之后的几年中，许多文献接续发表，报道了更多实际网络的幂律度分布。

【参考文献】：
期刊论文
[1]城市化进程中气温趋势性分析[J]. 张庆伟,王军,石纯,许世远.  山东农业大学学报(自然科学版). 2011(02)
[2]Hurst指数在河北省上证股票中的应用[J]. 孙立辉,任彪.  河北经贸大学学报(综合版). 2011(01)
[3]股票市场分形特征研究[J]. 李彩虹.  太原师范学院学报(自然科学版). 2011(01)
[4]我国开放式证券投资基金与QFII行为比较研究——基于交易策略视角的实证研究[J]. 李学峰,张舰,茅勇峰.  财经研究. 2008(03)
[5]基于自组织逾渗的金融市场模型[J]. 杨春霞,王杰,周涛,刘隽,许旻,周佩玲,汪秉宏.  科学通报. 2005(20)
[6]复杂性、复杂系统与复杂性科学[J]. 宋学锋.  中国科学基金. 2003(05)
[7]涨、跌停板制度安排对于股市稳定性影响的研究[J]. 刘晓峰,刘晓光,田存志.  国际金融研究. 2001(09)
[8]多agent股票预测支持系统的设计[J]. 胡代平,刘豹.  系统工程. 2001(02)
[9]论非线性经济学研究的方法论基础[J]. 张永安,汪应洛.  经济学动态. 1997(07)

博士论文
[1]复杂系统基于Agent的建模与仿真方法研究及应用[D]. 廖守亿.国防科学技术大学 2005

硕士论文
[1]基于Agent建模的金融市场复杂性研究[D]. 梁震中.中南大学 2008



本文编号：3621147