基于经验似然贝叶斯计算方法在随机波动模型中的应用

发布时间：2023-05-10 22:49

　　基于经验似然的贝叶斯计算方法(Bayesian Computation with Empirical Likelihood,BCel)对两种随机波动模型SV-N、SV-T模型进行参数估计,数值实验验证了该方法的可行性和有效性,与传统的基于马尔科夫链蒙特卡罗方法进行了对比研究.最后将SV-T模型应用到上证指数上,利用BCel算法得出该模型的参数估计结果.

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【文章目录】：
1 近似贝叶斯计算(ABC)
    1.1 基于经验似然的ABC方法
2 SV模型
    2.1 SV-N模型
    2.2 SV-T模型
3 基于BCel的SV模型参数估计
    3.1 SV-N模型的数值模拟实验
    3.2 SV-T模型的数值模拟实验
    3.3 先验分布对模型参数估计的影响
4 上证市场实证研究



本文编号：3813642