融资融券交易影响证券市场周内效应模式的非参数检验
发布时间：2017-06-02 07:13
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【摘要】：采用非参数检验方法考察我国证券市场的周内效应模式,并比较我国证券市场实施融资融券交易前后各4年的证券市场周内效应模式的差异性,据以分析融资融券交易制度对证券市场周内效应模式的影响。得出的结论是,我国融资融券交易实施前后,证券市场均存在一定程度的周内效应,但融资融券交易制度实施前后证券市场的周内效应模式存在明显差异,从而捕捉到了融资融券交易制度影响证券市场周内效应模式的经验证据。
【作者单位】： 成都理工大学商学院;
【关键词】： 融资融券 证券市场 周内效应模式 非参数检验
【基金】：四川省软科学计划项目(2014ZR0211)“融资融券交易制度对证券市场质量的影响研究”;四川省软科学计划项目(2015ZR0228)“沪港通对A+H交叉上市公司股价同步性的影响研究” 四川省教育厅人文社科重点项目(14SA0036)“股指期货主力合约转换的判别法则优化研究”;四川省教育厅人文社科项目(16SB0068)“企业社会责任信息披露的影响因素与经济后果研究” 成都理工大学(KYTD201303)“金融与投资优秀科研创新团队培育资助”
【分类号】：F832.51
【正文快照】： 引言我国证券市场于2005年4月8日开始发布沪深300股价指数,该股价指数能够比较全面地反映沪深证券市场的全貌。我国证券市场于2010年3月31日开始推行融资融券交易制度试点,融资融券交易对证券市场产生了深刻的影响。学者们纷纷从市场流动性、波动性和有效性等方面实证考察了我
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