基于随机森林-支持向量机的企业债主体信用评级研究

发布时间：2017-06-04 15:22

  本文关键词：基于随机森林-支持向量机的企业债主体信用评级研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：企业债券是我国资本市场的重要组成部分,而信用评级是企业债券市场快速发展的基石。由于企业债券信用评级具有小样本、非线性、高维数等问题,传统的评级方法并不能很好地适用。采用新的机器学习方法即随机森林来对评级指标体系进行特征选择,在此基础上建立基于随机森林-支持向量机的企业债主体信用评级模型。选取120家在上海和深圳证券交易所以及银行间债券市场发行企业债的企业进行实证研究,结果显示,通过随机森林进行特征选择的随机森林-支持向量机比支持向量机模型具有更高的预测准确度。
【作者单位】： 河海大学商学院;
【关键词】： 资本市场 企业债 信用评级 随机森林 支持向量机
【基金】：江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人培养计划(2014) 国家重点实验室自主研究项目(2012585312)
【分类号】：F832.5
【正文快照】： 一、引言企业债券有低发行费用、低融资成本等特点,作为我国资本市场中的重要组成部分,在企业融资、资本动作、经济发展等方面都发挥着不可替代的功能。从同花顺i Find数据库中的企业债券数据看,截至2014年,我国银行间债券市场共有522家企业,累计发行企业债券575期,发行总额为

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本文编号：421407