ETF研究的文献评价

发布时间：2017-06-04 17:13

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【摘要】：作为金融市场新一代的投资产品,ETF不仅成为了投资实务界关注的焦点,同时得到了学术界的关注,并且成果颇丰。从ETF基本的特点、功能入手,对相关文献进行了归纳、梳理,发现现有文献糅合了较多的主动管理的思想,这偏离了ETF作为指数基金的特殊形态被推出的本意——以"无为"的思想为投资者提供一种便利的投资方式。为有效解决这一问题,提出了在交易策略上全面实现消极投资(包括选股和选时)这一核心思想,以期为后续进一步研究提供参考。
【作者单位】： 天津商业大学商学院;天津商业大学国际教育学院;
【关键词】： 绩效评价 风险管理 交易策略
【基金】：国家教育部课题“公司股权投资下的价值效应与盈余管理研究”(12YJC630001)
【分类号】：F832.51
【正文快照】： 一、引言交易所交易基金(Exchange-Traded Funds,ETF),是指以某一市场指数或私人特定指数为标的指数并据以跟踪,以期获得与标的指数基本一致的收益的创新型基金产品。从本质上来说,ETF属于特殊的指数基金。之所以特殊,原因在于ETF除了具有一般指数基金的优点,如交易成本低、消

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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3 山磊;郑柏茹;;我国股票期权无风险套利策略研究[J];价格理论与实践;2016年01期

4 王国志;王薇;;沪深300股指期货、ETF基金与沪深300指数的价格发现功能研究[J];沈阳工业大学学报(社会科学版);2016年01期

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8 杨晋璇;余渡;;股指期货、最优套期保值比率与金融资产管理——基于沪深300ETF套期保值的实证[J];财会通讯;2015年11期

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【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 胡阳;丁争争;侯冠廷;黄礼丹;;ETF研究的文献评价[J];经济问题;2016年12期

2 巴曙松;朱虹;;融资融券、投资者情绪与市场波动[J];国际金融研究;2016年08期

3 林祥友;易凡琦;陈超;;融资融券交易影响证券市场周内效应模式的非参数检验[J];重庆工商大学学报(社会科学版);2016年04期

4 傅珈铭;;金融产品的市场金融风险度量和管理分析——以上证50ETF为例[J];财经界(学术版);2016年10期

5 于长福;陈婷婷;;基于B-S模型的上证50ETF期权定价的实证研究[J];金融理论与教学;2016年02期

6 林祥友;易凡琦;陈超;;融资融券交易的助涨助跌效应——基于双重差分模型的研究[J];投资研究;2016年04期

7 胡阳;杨希;杜汝雯倩;屈千惠;;基金定投的风险与收益研究[J];华东经济管理;2016年03期

8 杨宏林;滑淑美;陈收;;融资融券对股市特质波动率影响的实证研究[J];上海金融;2016年01期

9 刘明阳;;我国沪深300指数期货最优套期保值比率研究[J];时代金融;2015年33期

10 田景坤;倪博;;融资融券交易促进股票市场有效性了吗[J];南方经济;2015年11期

【二级参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 胡阳;;消极投资策略研究[J];北方民族大学学报(哲学社会科学版);2015年04期

2 赵雪帆;;评价消极策略和积极策略在短期和长期对投资者收益的影响——以华安基金管理有限公司为例[J];品牌;2015年06期

3 林苍祥;邱紫华;郑振龙;;期权市场散户对价格预测能力的检验[J];厦门大学学报(哲学社会科学版);2015年03期

4 樊鹏英;陈敏;;我国股指期权的非参数修正定价研究[J];价格理论与实践;2014年10期

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6 田树喜;荆红美;曹睿;;沪深300指数期货市场与现货市场联动效应分析[J];东北大学学报(社会科学版);2014年02期

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8 顾京;叶德磊;;基于高频数据的股指期货价格发现功能动态研究[J];上海经济研究;2013年11期

9 上海证券交易所个股期权课题组;刘逖;;中国特色期权市场建设的几点思考[J];上海金融;2013年11期

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【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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3 李志生;;最优交易策略问题的动态求解方法[J];中国管理科学;2008年03期

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中国重要会议论文全文数据库 前1条

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中国重要报纸全文数据库 前10条

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5 肖懿;外汇交易策略[N];中国证券报;2003年

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9 王智勇;商品市场交易策略[N];期货日报;2004年

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4 来升强;高频数据交易策略与波动性分析[D];厦门大学;2009年

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6 王帅;量化投资：从行为金融到高频交易[D];华东师范大学;2013年

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中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 陈敏鹏;基于适应性市场假说的股票交易策略研究[D];华南理工大学;2015年

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3 冯毅锋;技术分析有效性研究[D];华南理工大学;2015年

4 陆昱廷;我国股票市场技术分析交易策略实证研究[D];复旦大学;2014年

5 孙梦荣;高频交易策略投资组合模型及其应用研究[D];首都经济贸易大学;2015年

6 陈航;程序化交易策略在股指期货上的应用研究[D];广西大学;2015年

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10 严博;金石期货公司期货程序化交易及用户管理系统设计与实现[D];电子科技大学;2014年

  本文关键词：ETF研究的文献评价，，由笔耕文化传播整理发布。

本文编号：421626