上证指数暴涨暴跌与美国道指相关性分析

发布时间：2017-06-15 08:00

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【摘要】：随着国际金融市场开放,不同证券市场之间的联动频繁出现,研究市场之间的相依关系意义重大.本文对2014年至2015年上证指数的暴涨暴跌过程分阶段与道琼斯指数进行比较分析,揭示两个市场的特征;运用Copula函数分阶段建立两者之间的相依结构,根据尾部相依系数分析两个指数的相关性.结果表明上指与道指之间存在较强的相依关系.
【作者单位】： 玉林师范学院数学与信息科学学院;
【关键词】： Copula函数 暴涨暴跌 尾部相依
【基金】：广西自然科学基金项目(2013GXNSFAA019012) 国家统计局科研项目(2012LY052) 玉林师范学院高层次人才科研启动基金(G2012010) 广西区级大学生创新创业项目(201410606035)
【分类号】：F224;F831.51
【正文快照】： 1 引言 214年7月至2015年6月中国股市经历了暴涨暴跌过程,千股以上涨停和跌停成了新常态.在暴涨过0程中不少投资者获利翻一翻以上.然而,在暴跌过程中在短短的2~3周内由盈利变成巨亏.投资者在股市上冲浪既要有获利方法,更需要有回避风险方法,需要了解国内市场情况,也要了解国

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5 王s，

本文编号：451826