一类特殊欧式期权定价模型的Matlab算法

发布时间：2017-06-21 03:06

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【摘要】：对于股票价格在布朗运动和泊松运动共同作用下、存在交易费用和连续红利的欧式看涨期权定价模型,针对其微分方程解和数值解的复杂性,研究了其期权价格解析式解的Matlab算法,二叉树、三叉树数值解的Matlab算法,从而大大简化了期权定价的过程。最后通过实例研究,对比三种算法所得结果的差异性,并分析了模型中各个参数对期权定价结果的影响程度,从而可为各类新型期权的产生提供一定的理论支持。
【作者单位】： 延安大学计算机学院;
【关键词】： 期权定价 二叉树模型 三叉树模型 Matlab算法
【基金】：国家自然科学基金项目(编号:11471007) 陕西省教育厅专项科研计划项目(编号:15JK1822) 延安市科研计划项目(编号:2014ZC-6) 延安大学科研计划项目(编号:YDQ2014-47)资助
【分类号】：F830.9;O241.8
【正文快照】： 1引言随着金融衍生市场的不断发展和完善,多种交易方式和交易价格灵活的新型期权已经成为市场的主角,人们开始越来越关注对此类期权的研究,例如文献[1~2]研究了亚式期权的定价方程,但是由于变异期权的特点是灵活多变,所以研究所得定价形式复杂,其解不易求出,进而人们越来越关

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