基于CAPM模型的上海股票市场适应性检验

发布时间：2017-07-03 21:22

  本文关键词：基于CAPM模型的上海股票市场适应性检验

  更多相关文章： CAPM模型 月收益率 β系数 决定系数R

【摘要】：文章选取了沪市A股的643只股票从2003—2013年的月收益率数据作为研究对象,将其分为50组,借用Eviews软件采用BJS和Fama-Macbeth方法对收益率进行了时间序列检验和横截面检验,得出CAPM模型无法完全解释股票收益率这一结论,即CAPM理论并不完全适用于上海股票市场。
【作者单位】： 中南财经政法大学统计与数学学院;
【关键词】： CAPM模型 月收益率 β系数 决定系数R
【分类号】：F832.51;F224
【正文快照】：

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本文编号：515281