双分数跳-扩散过程下重置期权定价

发布时间：2017-08-24 09:47

  本文关键词：双分数跳-扩散过程下重置期权定价

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【摘要】：假定股票价格满足双分数布朗运动及跳过程驱动的随机微分方程,借助双分数布朗运动和跳过程随机分析理论,建立双分数跳-扩散过程下的金融市场数学模型,利用保险精算方法研究重置期权定价问题,获得了双分数跳-扩散过程下重置期权的定价公式.
【作者单位】： 西安工程大学理学院;
【关键词】： 双分数布朗运动 跳-扩散过程 保险精算 重置期权
【基金】：陕西省自然科学基金资助项目(2016JM1031) 陕西省自然科学基础研究计划资助项目(2015JM1034) 陕西省教育厅专项科研基金资助项目(14JK1299) 西安工程大学研究生创新基金资助项目(CX201613)
【分类号】：F830.9;O211.6
【正文快照】： 近年来,随着金融市场的飞速发展,新型期权不断涌现,重置期权[1]就是其中的一种.重置期权是这样一种合约:当股票价格达到某一预先给定的水平时,按照合约规定,将重新设置交割价格,以便期权持有人有更多的获利机会.最初一些学者在布朗运动环境下对重置期权进行研究,得到了相应的

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本文编号：730614