基于CVaR准则具有预算约束和损失约束的报童决策

发布时间：2018-01-30 09:00

  本文关键词： 条件风险价值 预算约束 损失约束 弹性系数 边际贡献率　出处：《控制与决策》2013年11期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：为了探讨风险态度、现实约束对决策行为的影响,建立了具有预算约束、损失约束、需求依赖于价格、基于条件风险价值(CVaR)准则的价格-订单量决策模型,并给出了模型最优解与约束条件有效阀值求解方法.研究结果表明,条件风险价值对损失约束比对预算约束的敏感程度高,而不同约束的高敏感区域位置不同;风险规避程度越高,CVaR对约束值的弹性系数越低;预算约束值的提高降低了边际贡献率,风险规避程度越高,降低幅度越大.
[Abstract]:In order to explore the impact of risk attitude and realistic constraints on decision-making behavior, a budget constraint, loss constraint and demand dependence on price are established. The price-order quantity decision model based on conditional risk value (Cvar) criterion is presented. The optimal solution of the model and the effective threshold of constraint condition are given. The value of conditional risk is more sensitive to loss constraints than to budget constraints, while the location of highly sensitive regions with different constraints is different. The higher the degree of risk aversion is, the lower the elasticity coefficient of CVaR is to the constraint value. The higher the budget constraint value is, the lower the marginal contribution rate is, and the higher the risk aversion is, the greater the decrease is.
【作者单位】： 中南大学商学院;
【基金】：教育部人文社科基金项目(09YJC630230) 湖南省科技计划项目(2011FJ3241)
【分类号】：F233
【正文快照】： 0引引言言报童问题由来已久,而且是供应链中最经典的问题之一,当前供应链中的大多数热点问题也是基于对报童问题研究的延伸.报童问题的研究作为基础性研究当前仍然受到学者们的重视.报童问题的研究主要围绕消费者需求、报童决策和目标函数等展开,还有一部分是对报童模型的扩展

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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本文编号：1475836