我国商业银行成本效率分析

发布时间：2020-05-10 14:10

【摘要】：根据我国加入WTO的承诺,在2006年年底全面开放的我国的金融业,这就意味着外资银行将完全进入我国的金融市场,使得我国的商业银行面临着更为强烈的冲击。对此,我国商业银行如何在如此激烈的竞争环境中保持自身优势,在提高风险管理,提高核心竞争力的同时,降低成本,使其投入产出更为有效率就显得尤为重要。而银行的竞争力一个重要体现就是衡量银行的成本效率问题,研究影响银行成本效率的各种因素,并对症下药,可以提高银行成本效率,提升银行的核心竞争力。银行成本效率高就意味着相同的投入有着高的回报。而就目前来说,这正是我国商业银行和外资银行的差距所在,因此研究银行的成本效率问题具有深远的理论和现实意义。而在银行的效率问题中,成本效率又是其最主要的问题。因此本文选择以商业银行成本效率为切入点。论文首先对银行效率进行定义和分类,从而引出商业银行成本效率的概念。其次,针对我国的实际情况,选取了12家商业银行1999-2006年共八年的数据,利用相应投入产出指标,建立实证分析的模型,基于随机前沿方法,对成本效率进行测算。在得到样本银行各年的成本效率数据后,对总体情况进行描述,并对国有股份制商业银行的成本效率值和其他股份制商业银行的成本效率值作比较分析。再次,对影响我国商业银行成本效率的因素作宏观和微观的定性分析,另外选取影响我国商业银行成本效率的内生因素建立回归方程,作定量分析,并评价各项因素对商业银行成本效率值带来的影响。最后,以前文中分析的商业银行成本效率影响因素为基础,从监管部门的政策改进和银行自身的内控制度的优化等各方面提出提升其成本效率的方法和建议,得出本研究的结论,提出不足之处,,并对研究结果进行展望。本文在研究对我国商业银行成本效率值的测算中,样本银行选用1999-2006年的数据,时间跨度在中国加入WTO前后,以此来分析我国商业银行成本效率值的变化趋势,主要研究成果如下：首先,本文从微观和宏观两个角度提出了提高商业银行成本效率的政策、建议,在优化产权结构、适当提高资本充足率、提高商业银行资产质量、加大金融创新等方面提出了相应的见解。其次,论文考虑了不良贷款率的因素,在测度的投入产出指标中的贷款总量剔除了不良贷款率,以商业银行的有效贷款作为评价依据,得出不良贷款率对商业银行有重要影响,尤其对于我国国有商业银行的成本效率有显著影响。在剔除不良贷款率后,本文区分了股份制商业银行和国有银行的情况,得出股份制商业银行成本效率明显高于国有商业银行的结论。但是,由于作者的水平有限,研究的背景较为复杂,本文的数据获取有限,只选用了资本充足率,银行规模,中间业务收入占营业收入的比重,产权结构以及资产质量五个变量考察对商业银行成本效率的影响。在因素的选取方面是否还存在着其他未考证的因素,这有待于进一步的研究。
【图文】：

成本效率,银行

从上图中可以得出以下结论。第一，总的来说，中国商业银行成本效率在1999年一2006年间处于上升的趋势。由此可见，伴随着商业银行的上市，国有银行的股份制改造，以及针对商业银行的一系列改革，我国商业银行在成本控制方面还是取得了一定的成效。在12家样本银行成本效率的均值中，表现较好的为民生银行，招商银行和深圳发展银行，较差的为中国农业银行。而在国有银行中，以建设银行的成本效率值最高。第二，中国加入WTO以后，即2001年以后，各个银行的成本效率都有了显著的提升。这说明随着经济金融的对外开放，外资银行带来的竞争压力使得各个银行在提高银行风险管理，提升员工素质，降低不良贷款率等影响成本控制的各个方面作了相应改观，使得样本银行的成本效率值有了明显的上升。

成本效率,国有商业银行

-.帐‘.改进后股份制银行成本效率平均值图3.2国有商业银行成本效率值根据表3.6和图3.2可以看出，国有商业银行在1999一2006年间的成本效率均值为0.928。在四大国有商业银行中，以中国建设银行成本效率值最高，最高时其成本效率值达到0.984，中国银行次之，，中国农业银行和中国工商银行成本效率值较低。当然，这与中国农业银行的业务对象，长期面向农村市场，分支机构过于庞杂等有关。而在政策因素方面，由于其他三家国有银行有发行特别国债和用外汇储备充实资本等优惠政策，而农行却没有享受此类政策。同时由于农行的股份制改造是最晚的，也是导致其成本效率值低下的原因之一。但总的来说
【学位授予单位】：西南财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2011
【分类号】：F830.42;F224

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