兰州银行内都资金转移定价方案研究

发布时间：2020-05-27 08:02

【摘要】：随着2015年底存款利率浮动上限的放开,标志着利率市场化在我国基本形成,与此同时带来了银行新一轮的激烈竞争。在这种激烈的竞争环境中,银行的风险管理和产品定价问题越来越凸显在重要的位置,国内银行开始纷纷想要摆脱传统粗放的经营方式,寻找科学的资金管理模式。内部资金转移定价,是一种全额资金管理模式,是目前国际银行普遍通用的一种资金管理模式,它的实施可以将业务的成本和收益精准核算到单笔业务层面,并且同时可以将利率风险从分支机构剥离收归总行统一管理,在实现成本管理的同时可以有效的控制风险。内部资金转移定价的研究在国内起步时间较晚,并没有形成一套完整的内部资金转移定价理论基础。另一方面我国利率市场化才刚刚形成,在构建内部资金转移定价的过程中,难以寻找一条反映市场变化的收益率曲线,给内部资金转移定价收益率曲线的构建造成了一定的困难。本文针对以上这两点,首先对国内外现有的内部资金转移定价的理论进行阐述,之后在理论的基础上分析兰州银行目前的现状以及现有的内部资金转移定价模式在经营中的问题,并分析实施内部资金转移定价对兰州银行的现实是意义。在这个基础上对兰州银行权资产负债表进行分析,确定内部资金转移定价的范围,划分定价单元,构建收益率曲线最终确定定价方法以及定价规则以及设置调节项,形成一套完整的内部资金转移定价体系,并通过案例对整个定价过程进行实证分析,验证定价结果。在完成定价方案设计之后,借鉴同业经验对内部资金转移定价实施过程中的实施难点进行阐述,并针对问题从实施策略、数据管理和系统建设三个方面提出实施建议。
【图文】：

内部资金转移,利率

客户经理也可以根据本地区存贷款需求的特点，更有针对性的选择开展存款逡逑业务还是贷款业务，对经营资金需求旺盛的地区＾贷款业务对客户的报价会相对逡逑较高，取得的利差则会更：高，而对于存款来Ｉｆ充足的地区，存款利率竞争压力会逡逑相对较小，吸收存款的成本一定程度会相对较低，这样业务单位取得利差会较高，逡逑客户经理会更愿意集中精力开展存款业务。如此以来，内部资金转移定价可以实逡逑现在资金成本低的地区吸收资金，，向高收益地区投放资金，在全行范围内将息差逡逑水平最大化。逡逑２、将资金的利率风险从分支机构分离，收归总行资金中心统一管理逡逑内部资金转移定价将资金的利率风险分成三个部分，第一部门是存款部门的逡逑利率价格，我们将此部分称作融资成本，第二部分为贷款部门对客利率与资金中逡逑心利率价格的差额部分，我们称该部分为信贷风险利差，第三部分为由于存贷款逡逑资金期限错配产生的利差，我们称该部门为利率风险利差。在整个定价过程中将逡逑利率风险分离出来归总行资金中心统一管理，分支机构只需经营对客贷款所带来逡逑的信用风险。逡逑

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１、基本情况逡逑（１）发展历程逡逑兰州银行成立于１９９７年＞邋是由地方财政、企业法人和ｇ然人将兰州市５６家城市信用社进行股份制改革设立的地方性商业银行，注册资本为Ｉ．７５改制后的名称确立为兰州市城市合作银行。１９９８年经批准更名为竺州市行股份有限公司，成为甘肃省第一家拥有独立法人地位的地方性银行。２００批准再次更名为兰州银行股份有限公司。截至２０１６年底，经过２１次增，兰州银行注册次资本己达５１．２６亿。逡逑（２）机构设置逡逑兰州银行按照相关法律规定，建立健全了公司治理结构，设立了股东事会、监事会，制定了相应的议事规则。实行一级法人下的授权经营体制分支机构不具备法人资格，在总行授权范围内依法开展业务活动。目前，行下属１家营业部，１３家分行，１３０家支行。兰州银行的经营管理层下职能部门。逡逑股东大会逡逑
【学位授予单位】：兰州大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2018
【分类号】：F832.33;F830.42

【参考文献】