基于SFA法的上市商业银行成本效率研究

发布时间：2017-08-03 15:10

  本文关键词：基于SFA法的上市商业银行成本效率研究

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【摘要】：金融是社会经济发展的重要支撑。经济发展奠定着社会文明进步的物质基础。银行业作为金融体系的核心产业,其稳健发展关乎国家的金融稳定和经济安全。作为商业银行,其竞争力集中体现在效率的提高,同时,高效率也体现着对经济发展的贡献率。因此,研究商业银行效率对我国银行业的稳健发展具有重要的现实意义。本文选取我国16家上市商业银行2007-2013年七年的相关数据作为原始样本数据,采用理论分析和实证分析相结合、定性和定量相结合、横向水平比较和纵向历史演进相结合的分析方法,选用超越对数成本函数,基于SFA法对模型进行实证分析,得出成本效率值,并对上市商业银行成本效率的影响因素进行具体分析。具体思路为:以我国16家上市商业银行成本效率为参考研究对象。首先,对银行成本效率的相关理论进行归纳梳理,了解国内外关于银行成本效率的研究动态,弄清楚目前我国银行效率的现状及存在问题,为本文实证研究提供客观依据,并进行测度对比,为下文关于成本效率的进一步分析打下坚实的理论基础;其次,梳理国内外关于银行成本效率的研究方法,并将不同的测度方法运用情况进行对比,指出选用SFA法对我国上市商业银行成本效率进行测度的原因,同时对变量指标以及诸多影响因素进行选择研究,在此基础上选择比较客观的样本数据进行实证分析;最后,根据实证结果,提出提升商业银行成本效率、提高其竞争力的有效政策建议以及研究中的不足。通过实证研究发现:首先,我国上市商业银行的成本效率的个体差异较大。公众眼中绝对的四大国有商业银行发展动力不强劲,已经失去半边天,其成本效率波动,似有走低。而地方性商业银行,例如北京银行、浦发银行和中信银行等虽名不见经传,其成本效率曲线上扬,逐步跻身三甲。这说明,我国银行的市场化改革已经初有成效,后起之秀的城市商业银行就是较好的证明。推进经济持续发展,我国商业银行必须继续深化改革,与国际金融市场接轨,完善与国际金融业竞争的条件,加快在资产、负债和中间业务方面的创新步伐,同时不断提高集约化和精细化管理水平。四大商业银行必须重整旗鼓,彻底改革不规范的经营体制和模式,努力提升成本效率,争取在激烈的国际金融市场的角逐中获胜。其次,商业银行上市后,我国16家商业银行的成本效率变化不大。并没有按照我们预期的那样,由于上市带来一系列变化。银行上市,仅能提升银行知名度和关注度,来吸引广大潜在投资者注意,进而吸引投资者入股,带动银行股票增值,同时还能使银行的创新产品和业务受到广泛关注,激发银行职员工作积极性,以及高管规范作业,带动银行体制创新的全面推进,实现我国商业银行可持续发展。可是我国商业银行上市后成本效率并没有如我们预期的那样提升。这可能是因为我国商业银行体制不完善,制度不健全,不能适应上市之后开放的金融市场环境。再次,银行资产质量与银行成本效率是负相关关系,这表明银行的不良贷款率降低,银行的成本效率将会变大。银行资产稳定性与银行成本效率是正相关关系,银行的核心资本充足率越大,其成本效率越大。银行资产流动性与银行成本效率比较复杂,因为存贷比具有两面性,即使这样,存贷比对商业银行成本效率的影响依然很大,只要我们选取合适的存贷比,将能增加银行成本效率。最后,为了融入国际金融市场大环境,参与国际金融市场的竞争,有效的提高我国商业银行成本效率,提出对策建议。
【关键词】：成本效率 上市商业银行 SFA法 影响因素
【学位授予单位】：陕西科技大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.33;F830.42
【目录】：

• 摘要5-7
• ABSTRACT7-13
• 1 绪论13-19
• 1.1 研究背景13-14
• 1.2 研究目的和意义14-15
• 1.3 研究思路和方法15-16
• 1.3.1 研究思路15
• 1.3.2 研究方法15-16
• 1.4 研究内容及创新点16-18
• 1.4.1 研究内容16-17
• 1.4.2 创新点17-18
• 1.5 技术路线图18-19
• 2 商业银行成本效率国内外研究动态及理论基础19-25
• 2.1 国内外研究动态19-23
• 2.1.1 国外研究动态19-21
• 2.1.2 国内研究动态21-23
• 2.2 相关概念界定23-25
• 2.2.1 效率概念23-24
• 2.2.2 银行效率概念24-25
• 3 商业银行成本效率测度方法比较分析25-33
• 3.1 测度方法25-29
• 3.1.1 财务指标分析法25-26
• 3.1.2 前沿分析法26-27
• 3.1.3 参数法和非参数法比较27-29
• 3.2 选择SFA法测度商业银行成本效率的理论依据29-33
• 3.2.1 选择SFA法评价商业银行成本效率的依据29-30
• 3.2.2 SFA法的成本效率评价原理30-33
• 4 商业银行成本效率影响因素分析33-39
• 4.1 宏观因素33-34
• 4.1.1 经济政策33
• 4.1.2 经济周期33-34
• 4.1.3 社会信用环境34
• 4.2 微观因素34-39
• 4.2.1 银行上市情况34
• 4.2.2 银行规模34-35
• 4.2.3 银行资产稳定35
• 4.2.4 银行资产流动性35
• 4.2.5 产权结构35-36
• 4.2.6 资产质量36
• 4.2.7 资源配置36
• 4.2.8 金融创新36-39
• 5 基于SFA法的上市商业银行成本效率实证分析39-55
• 5.1 样本数据说明39-40
• 5.2 基于SFA法的商业银行成本效率评价模型40-41
• 5.2.1 设定成本函数形式40
• 5.2.2 设定超越对数成本函数模型40-41
• 5.3 投入产出指标的选取41-44
• 5.3.1 投入产出指标确定方法回顾41-43
• 5.3.2 上市商业银行投入产出指标确定43-44
• 5.4 上市商业银行成本效率测度44-55
• 5.4.1 样本描述性统计44-45
• 5.4.2 相关分析45-47
• 5.4.3 参数值估计47-48
• 5.4.4 商业银行成本效率值的测度48-55
• 6 结论及政策建议55-61
• 6.1 研究结论55-56
• 6.2 政策建议56-58
• 6.2.1 提高商业银行资产质量56
• 6.2.2 提高商业银行资产稳定性56
• 6.2.3 深化产权制度革新56-57
• 6.2.4 提高商业银行的金融创新能力57
• 6.2.5 完善金融监管机制57-58
• 6.2.6 创造良好的信用环境58
• 6.2.7 建立科学的人力资源制度58
• 6.3 进一步研究方向58-61
• 致谢61-63
• 参考文献63-67
• 攻读学位期间发表的学术论文目录67-69
• 攻读学位期间参与的科研项目目录69-71
• 附录：我国16家上市商业银行原始数据71-77

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前8条

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本文编号：614955