对我国棉花期货价格预测的方法研究——基于EGARCH-EWMA模型与ARIMA模型比较

发布时间：2017-10-22 19:33

  本文关键词：对我国棉花期货价格预测的方法研究——基于EGARCH-EWMA模型与ARIMA模型比较

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【摘要】：本文以2013年1月2日至2014年6月31日期间的棉花期货价格为研究对象,通过ARIMA模型与EGARCH-EWMA模型进行短期价格预测对比分析。结果显示EGARCH-EWMA模型在准确度和可行性方面优于ARIMA模型,利用EGARCH模型估计的滞后系数对衰减因子赋值,克服了无法科学地判定衰退因子的弊端,并且预测结果表明棉花市场具有较为明显的杠杆效应,没有完全实现价格发现功能,基于此提出完善期货市场的建议。
【作者单位】： 新疆农业大学经济与贸易学院;
【关键词】： ARIMA模型 EGARCH-EWMA模型 棉花期货 价格预测
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71463058) 新疆人文社科重点研究基地干旱区农村发展研究中心课题(XJEDU030114Y05) 新疆人文社会科学重点研究基地干旱区农村发展研究中心资助
【分类号】：F224;F323.7;F724.5
【正文快照】： 棉花期货市场是棉花市场的一个重要组成部分,具有规避现货市场风险的功能,研究棉花期货价格走势对现货市场和涉农企业都产生直接或者间接的影响。所以,对期货价格进行科学预测已经成为扶持棉花产业、促进棉农加入期货市场的重要理论基础。本文将对棉花期货价格进行短期预测,通

【参考文献】

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【共引文献】

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8 陈立;胡细宝;王t喷，

本文编号：1079796