程序化交易系统的设计与实现

发布时间：2017-11-18 11:18

  本文关键词：程序化交易系统的设计与实现

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【摘要】：随着金融市场的不断繁荣,网络信息技术的高速发展以及越来越多的用户参与,市场对期货交易的参与方式提出了更高的要求和期望,用户自主的线上交易已经成为主流的期货交易方式,同时程序化交易由于能够克服人工操作的缺陷,使用户最终获益,而得到了较为广泛的应用。针对用户之间的协作性和系统可扩展性等方面的需求,我们设计并实现了一个基于交易策略信号共享的程序化交易系统。系统由交易/分析客户端、历史行情服务器以及交易策略信号分发服务器组等组成,本文的主要工作是行情信息处理部分和交易策略信号分发部分的设计与实现。在行情信息处理部分通过将Memcached服务器分为两个缓存集群,协同工作,加速历史行情信息的读取;通过将SQLite内存数据库作为内存和本地永久化存储的缓存层,减少了对内存中数据结构的占用,同时获得了对行情数据排序和删重的能力;并实现了实时行情图表的绘制。交易策略信号分发部分包含多个相关的服务器,之间通过socket连接池和基于JSON的通信协议进行通信。其中信号转发服务器采用MINA框架实现,维护与用户的TCP长连接,响应用户请求并转发信号。登录与负载均衡服务器采用动态负载均衡算法为用户选择信号转发服务器,为防止刷新周期内连接堆积,引入基于反馈的连接影响系数。验证过程基于单点登录的思想,验证通过后,根据持有的票据可以登录到不同的信号转发服务器,无需重复整个验证过程。信号集中分发服务器通过消息中间件集中分发策略信号。在信号数据库存取服务器设计并实现了专用的多队列线程池和数据库连接池来提高存取速度。对程序化交易系统的客户端和服务器分别进行了实验,通过实验结果和分析证明了本文工作的有效性。
【学位授予单位】：华南理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：TP311.52

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本文编号：1199601